有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1. 首批科创100指增产品获批：4月8日，中信保诚基金、浦银安盛基金、万家基金、永赢基金上报的上证科创板100指数增强型基金正式获批，这是业内首批场外科创100指增产品。3月14日，万家基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、永赢基金四家基金公司集体申报上证科创板100指数产品。该批产品从接收材料到如今获批，不到1个月时间。科创板100指数成分股集中在电子、计算机、电力设备、医药生物等领域，具备鲜明的规模特征、产业分布和成长属性，能够捕捉科创新锐中的潜力与成长机会。2.南方基金推出指数基金I份额：近期，南方基金公告对南方纳斯达克、南方500联接等15只指数基金产品新增超低费率的I类份额。南方基金新设的I份额在费率上采取了统一的设置：0申购费、持有7天及以上0赎回费，销售服务费0.1%/年，同时，南方基金公告针对相关I份额的产品销售服务费打1折，相当于仅为0.01%/年。对比了全市场指数基金费率，此类I份额的销售服务费目前已是行业最低水平。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共16只，较上期增加6只，股票型基金7只，债券型基金7只，国际（QDII）基金2只。新基金共募集223.83亿元，较上期增加162.52亿元。其中，由李金柳管理的富国瑞夏纯债A募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共40只，较上期增加21只。其中，股票型基金23只，混合型基金9只，债券型基金7只，REITs基金1只。上周共有65只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：创金合信基金（9只）、兴证全球（7只）和东证资管基金（5只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.72%，混合型基金为-1.16%，债券型基金为0.18%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.76%，量化对冲产品为0.30%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-4.14%，混合型基金为-2.50%，债券型基金为1.38%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.36%，量化对冲产品为1.27%。 ⚫ 场内基金动态：截止2024年4月12日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5536亿元，其次为科创50规模1244亿元、上证50规模1164亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，SGE黄金9999资金净流入最多61亿元，证券公司、中债-中高等级公司债利差因子净价(总值)指数其次，沪深300净流出最多49亿元；年初至今，沪深300净流入最多2554亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多76亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024年04月14日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 多只基金恢复大额申购，首只A50指增产品获批 2024-04-07 海外养老金巨头布局中国，多类基金产品宣布降费 2024-04-06 汇添富首只中新ETF互通产品在新上市，多只基金宣布降费 2024-03-24 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 7 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 ........................................................................................ 10 风险提示 ...................................................................................................... 13 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【首批科创100指增产品获批】4月8日，中信保诚基金、浦银安盛基金、万家基金、永赢基金上报的上证科创板100指数增强型基金正式获批，这是业内首批场外科创100指增产品。3月14日，万家基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、永赢基金四家基金公司集体申报上证科创板100指数产品。该批产品从接收材料到如今获批，不到1个月时间。科创板100指数成分股集中在电子、计算机、电力设备、医药生物等领域，具备鲜明的规模特征、产业分布和成长属性，能够捕捉科创新锐中的潜力与成长机会。 【南方基金推出指数基金I份额】近期，南方基金公告对南方纳斯达克、南方500联接等15只指数基金产品新增超低费率的I类份额。南方基金新设的I份额在费率上采取了统一的设置：0申购费、持有7天及以上0赎回费，销售服务费0.1%/年，同时，南方基金公告针对相关I份额的产品销售服务费打1折，相当于仅为0.01%/年。对比了全市场指数基金费率，此类I份额的销售服务费目前已是行业最低水平。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1265只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新成立383只，共募集1435.22亿元；混合型基金新成立324只，共募集1114.42亿元；债券型基金新成立399只，共募集8578.65亿元；FOF基金共成立98只，共募集159.24亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立61只，共募集219.12亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共16只，较上期增加6只，股票型基金7只，债券型基金7只，国际（QDII）基金2只。新基金共募集223.83亿元，较上期增加162.52亿元。其中，由李金柳管理的富国瑞夏纯债A募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了7只，共募集10.84亿元，均为被动指数型基金。 ⚫ 债券型基金成立了7只，共募集207.68亿元，其中混合债券型一级基金1只，被动指数型债券基金1只，中长期纯债型基金5只。 ⚫ 国际（QDII）基金成立了2只，共募集5.31亿元，均为国际（QDII）股票型基金。 具体成立明细如下： 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共40只，较上期增加21只。其中，股票型基金23只，混合型基金9只，债券型基金7只，REITs基金1只。 新发行的23只股票型基金，其中20只被动指数型基金，3只普通股票型基金，被动指数基金主要跟踪中证沪深港黄金产业、中证全指通信设备、中证红利、中证油气资源、中证沪港深物联网主题、中证全指集成电路、中证A50、国证消费电子、中证汽车零部件、中证机器人指数等。新发行9只混合型基金，其中8只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。新发行的7只债券型基金中4只为中长期纯债型基金， 2只混合债券型二级基金基金， 1只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 6 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工