油脂油料套利周报：油脂油料跨期&跨品种套利

油脂油料套利周报 国元期货研究咨询部 2023年12月14日 油脂油料跨期&跨品种套利 【策略观点】 12月14日，1月菜棕油差为1097.0。过去5年最小值为1015.0，过去5年中位数为2404.0。过去1年最小值为1015.0，过去1年中位数为1472.0。2022年同期价差为3544.0,2021年同期价差为3440.0。价差判断：2401合约将到期，投资者可考虑将策略组合平仓。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 刘金鹭 电话：010-84555100 邮 箱yjzx@guoyuanqh.com 期货从业资格号 F03086822 投资咨询资格号 Z0019372 王兆玮 电话：010-84555101 邮 箱 wangzhaowei@guoyuanqh.com 期货从业资格号 F03113608 油脂油料套利周报 【目 录】 一 重点关注合约 ............................................................................................................................................................................. 1 图表1 重点关注价差 ............................................................................................................................................................ 1 二 跨期套利图 .................................................................................................................................................................................. 2 图表2 豆粕1-5价差(历史走势图）............................................................................................................................... 2 图表3 豆粕1-5价差(季节走势图）............................................................................................................................... 2 图表4 豆油1-5价差(历史走势图）............................................................................................................................... 3 图表5 豆油1-5价差(季节走势图）............................................................................................................................... 3 图表6 棕榈油1-5价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 4 图表7 棕榈油1-5价差(季节走势图） .......................................................................................................................... 4 图表8 菜油1-5价差(历史走势图）............................................................................................................................... 5 图表9 菜油1-5价差(季节走势图）............................................................................................................................... 5 图表10 菜粕1-5价差(历史走势图） ............................................................................................................................ 6 图表11 菜粕1-5价差(季节走势图） ............................................................................................................................ 6 图表12 豆粕5-9价差(历史走势图） ............................................................................................................................ 7 图表13 豆粕5-9价差(季节走势图） ............................................................................................................................ 7 图表14 豆油5-9价差(历史走势图） ............................................................................................................................ 8 图表15 豆油5-9价差(季节走势图） ............................................................................................................................ 8 图表16 棕榈油5-9价差(历史走势图） ....................................................................................................................... 9 图表17 棕榈油5-9价差(季节走势图） ....................................................................................................................... 9 图表18 菜油5-9价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 10 图表19 菜油5-9价差(季节走势图） .......................................................................................................................... 10 图表20 菜粕5-9价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 11 图表21 菜粕5-9价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 11 图表22 豆粕9-1价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 12 图表23 豆粕9-1价差(季节走势图） .......................................................................................................................... 12 图表24 豆油9-1价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 13 图表25 豆油9-1价差(季节走势图） .......................................................................................................................... 13 图表26 棕榈油9-1价差(历史走势图） ..................................................................................................................... 14 油脂油料套利周报 图表27 棕榈油9-1价差(季节走势图） ..................................................................................................................... 14 图表28 菜油9-1价差(历史走势图） .......................................................................................................................... 15 图表29 菜油9-1价差(季节走势图） ..................................................................................