股指期货全景日报
股指期货全景日报2023/12/18 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2312)3335.0-2.6↓IF次主力合约(2403)3339.8-0.4↓ IH主力合约(2312)2255.0+10.6↑IH次主力合约(2403)2261.0+11.4↑ IC主力合约(2312)5383.8-42.6↓IC次主力合约(2403)5359.8-32.8↓ IM主力合约(2312)5831.6-65.6↓IM次主力合约(2403)5776.2-64.8↓ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1080.0-14.8↓IC-IF当月合约价差2048.8-39.8↓ IM-IC当月合约价差447.8-24.0↓IC-IH当月合约价差3128.8-54.6↓ IM-IF当月合约价差2496.6-63.8↓IM-IH当月合约价差3576.6-78.6↓ IF当季-当月4.8+4.0↑IF下季-当月-1+3.2↑ IH当季-当月6.0+1.8↑IH下季-当月7-1.2↓ IC当季-当月-24.0+7.4↑IC下季-当月-87.6+21.8↑ IM当季-当月-55.4+2.6↑IM下季-当月-138.6+5.6↑ IF前20名净持仓-54,383.00+500.0↑IH前20名净持仓-30,482+94.0↑ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-16,054.00+1886.0↑IM前20名净持仓-16526-255.0↓ 沪深3003329.37-12.2↓IF主力合约基差5.6+1.0↑ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 上证502251.23+5.9↑IH主力合约基差3.8+2.5↑ 中证5005385.27-64.5↓IC主力合约基差-1.5-18.6↓ 中证10005857.01-94.6↓IM主力合约基差-25.4-48.6↓ A股成交额（日，亿元）7,090.49-487.58↓两融余额（前一交易日，亿元）16,711.40-44.80↓ 陆股通（昨日，今日，亿元）-41.66+27.27逆回购（到期量，操作量，亿元）-1390+2440 主力资金（昨日，今日，亿元）-108.46-346.20MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）16.19-14.40↓Shibor（日，%）1.623+0.029↑ IO平值看涨期权收盘价（2312）61.00-6.00↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）16.35-1.06↓ IO平值看跌期权收盘价（2312）49.20+1.20↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）16.13+0.03↑ 沪深300指数20日波动率（%）10.70-0.20↓成交量PCR（%）68.27-6.48↓ 持仓量PCR（%）50.23 全部A股2.80-0.90↓技术面1.60-1.40↓ 资金面4.00-0.30↓ 1、中国11月社会消费品零售总额同比增长10.1%，预期12.6%，前值7.6%。中国1-11月房地产开发投资同比下降 9.4%，预期降9.4%，前值降9.3%。中国11月规模以上工业增加值同比增长6.6%，预期5.7%，前值4.6%。中国1-11月固定资产投资（不含农户）同比增2.9%，预期增2.9%，前值增2.9%。 行业消息 观点总结 A股主要指数缩量下跌。三大指数低开后走势分化，沪指横盘几度翻红，深证成指、创业板指震荡下探。截至收盘，沪指跌0.40%，深证成指跌1.13%，创业板指跌1.54%。四期指均收跌，小盘指数跌幅相对较大。沪深两市成交量再度回落，北向资金小幅净买入。一方面，经济数据显示缓增长，11月经济数据、通胀数据和PMI数据均反映当前基本面预期仍待修复，实际库存拐点或仍需观察发力后的收效。另一方面，11月美国非农数据亦显示美国经济或仍具备韧性，海外流动性拐点仍需验证。在政策积极发力的背景下，随着短期风险因素收敛，市场交易或将转向政策预期，政策预期或将成为打破市场震荡行情的重要催化因素。因此，当前政策或仍积极发力，随着短期风险因素逐步收敛，市场的政策预期或将逐步升温，市场交易或将转向政策预期技术面上，周线上看，指数再度下探前期低点附近，如果能企稳回升，或将构成周线级别多重底形态，后市有望进一步走强。策略上，建议持续关注海外加息周期接近尾声、12月重要会议对国内政策布局，短线谨慎为主，中长线上低多IC/IM思路。 重点关注 12-1914：30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 12-2001：302024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话；中国12月一年期贷款市场报价利率(LPR)；中国12月五年期贷款市场报价利率(LPR) 12-2121：30美国三季度实际GDP年化季环比终值 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
