ETF产品周观察第13期：跨境产品领涨，创业板ETF份额创历史新高

请务必阅读正文后的重要声明部分 2023年12月16日 证券研究报告•金融工程动态报告 基金研究系列 跨境产品领涨，创业板ETF份额创历史新高 ——ETF产品周观察第13期 摘要 西南证券研究发展中心  ETF与指数产品关注热点 12月13日，华泰柏瑞基金上报了一只名为“华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF”的基金，未来若正式获批，有望成为内地市场首只投资港交所上市的沙特阿拉伯市场的ETF。11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF正式在港交所上市，这是亚太首个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所买卖产品，可通过ETF交易沙特股市指数成分股，包括石油企业沙特阿美的股票。在境内外市场需求驱动和公募基金的大力布局下，跨境ETF市场逐步兴起，愈发多元化的跨境基金产品也持续吸引资金流入，越来越多的投资者选择借道ETF来布局海外市场。 近期资金持续流入创业板ETF 等大盘宽基，截止12月12日，创业板ETF份额达217.7亿份，创下历史新高。在以科技创新引领现代化产业体系建设背景之下，创业板作为科技创新企业的重要聚集地，长期发展空间广阔。创业板ETF规模大、流动性好，可帮助投资者便捷布局A股创新成长资产。  市场回顾 上周境内权益类资产宽基类指数全线下跌。科创50、创业板指、沪深300、上证50、中证500分别下跌2.39%、2.31%、1.70%、1.59%、0.88%，主要债券类资产指数全线上涨，中债-长期债券净价(总值)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-总财富(3-5年)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数分别上涨0.84%、0.35%，0.30%、0.23%。境外权益类资产指数中，跨境指数多数上涨，港股指数全线上涨，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500、日经225分别上涨2.92%、2.85%、2.49%、2.05%，德国DAX下跌0.05%，恒生指数、恒生科技、恒生中国企业指数分别上涨2.80%、2.02%、1.83%。商品类资产指数全线上涨，COMEX白银、ICE布油、COMEX黄金、NYMEX WTI原油分别上涨3.84%、1.46%、0.96%、0.59%。  估值情况 上周各主要权益类宽基指数估值分位数全线下跌，按照跌幅由大到小分别是中证1000（-14.86%）、上证50（-9.04%）、万得全A（-1.69%）、中证500（-1.49%）、沪深300（-1.28%）、中证800（-1.11%）、创业板指（-0.41%）。  ETF规模变动与成交情况 上周非货币ETF规模增加22.28亿元，净流入258.96亿元。分类型来看，股票型ETF规模减少71.31亿元，净流入213.48亿元；跨境港股ETF规模增加49.91亿元，净流入20.85亿元；跨境非港股ETF规模增加31.94亿元，净流入13.69亿元；商品型ETF规模增加8.09亿元，净流入8.03亿元；债券型ETF规模增加3.65亿元，净流入2.91亿元。 相比于上上周，上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF为广发纳斯达克100ETF，跨境港股ETF为华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF，股票型ETF为华 [Table_Author] 分析师：郑琳琳 执业证号：S1250522110001 电话：13127711820 邮箱：zhengll@sw sc.com.cn 联系人：缪金瑾 电话：13761362288 邮箱：mjj@sw sc.com.cn 相关研究 1. 基于趋势确定性的量价行业轮动研究 (2023-11-27) 2. 摩根中小盘郭晨：聚焦于优质成长赛道，追求长期确定性增长 (2023-11-24) 3. 中银基金范锐：稳健投资，控制风险追求长期胜率 (2023-11-14) 4. 摩根基金陈思郁：聚焦高景气赛道，稳健增值的成长投资选择 (2023-11-14) 5. 基于二维持仓还原法的低波增强三因素共同持有数量选股因子研究——Alpha掘金系列 (2023-11-04) 6. 海富通胡耀文：高胜率行业选择铸就核心优势，“核心+边际”个股选择增厚收益 (2023-11-03) 7. 基于多因子优选行业轮动基金与构建选股策略 (2023-10-20) 8. 海富通基金江勇：守正求稳，注重安全边际和潜在收益弹性 (2023-10-10) 9. 长城基金储雯玉：偏好中观行业对比，优选细分赛道 (2023-09-18) 10. 招商中证1000指数增强：价值与趋势策略互补，中小盘和量化增强大有可为 (2023-09-11) 请务必阅读正文后的重要声明部分 夏上证50ETF，商品型ETF为博时黄金ETF，债券型ETF为海富通中证短融ETF。  ETF业绩表现 上周跨境非港股ETF汇添富纳斯达克生物科技ETF表现最好(+5.44%)，跨境港股ETF华夏沪港通恒生ETF表现最好(+2.37%)，股票型ETF国泰中证煤炭ETF表现最好(+1.59%)，商品型ETF易方达黄金ETF表现最好(-0.02%)，债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好(+0.66%)。  ETF发行与上市情况 上周共有10只ETF上市交易。其中包括3只宽基主题基金、2只红利主题基金、1只软件主题基金、1只医疗相关主题基金、1只半导体材料主题基金、1只有色金属主题相关基金和1只机器人主题基金。 上周新成立9只ETF与其它指数产品。其中包括2只创业板200主题基金、2只国证信息技术主题基金、以及5只被动指数型债券基金。  风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。 ETF产品周观察第13期 请务必阅读正文后的重要声明部分 目 录 1 ETF与指数产品关注热点............................................................................................................................................................................. 1 2上周市场表现回顾......................................................................................................................................................................................... 1 2.1主要大类资产指数表现 ....................................................................................................................................................................... 1 2.2申万一级行业表现 ................................................................................................................................................................................ 2 3估值情况 .......................................................................................................................................................................................................... 3 4 ETF规模变动与成交情况............................................................................................................................................................................. 4 4.1 ETF规模变化........................................................................................................................................................................................... 4 4.2 ETF成交情况........................................................................................................................................................................................... 7 5 ETF业绩表现 ................................................................................................................................................................................................... 7 6 ETF融资融券情况 .......................................................................................................................................................................................... 8 7当前ETF市场规模 ......................................................................................................................................................................................... 9 8 ETF上市与发行情况....................................................................................................................................................................................10 9风险提示 .........................................................