首批深证主板50ETF上报，同业存单基金集中发行

报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.首批深证主板50ETF上报：在深证主板50指数发布不到1个月后，嘉实、华安、南方三家基金公司在12月8日上报了首批深证主板50ETF。2.公募REITs密集申报：中国证监会和沪深交易所官网显示，中航易商仓储物流REITs、华夏深国际仓储物流REITs、华泰紫金宝湾物流仓储REITs已于12月8日获受理。此外，华夏特变电工新能源REITs于12月7日获证监会接收材料。3.同业存单基金集中发行：临近年底同业存单基金集中发行，当前有5只同业存单指数基金正在募集中，分别来自摩根、交银施罗德、长信、汇丰晋信、蜂巢五家基金公司。此外，财通同业存单指数7天持有、泰康同业存单指数7天持有已发布招募说明书，即将于下周启动发行。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 开 源 旗 下 鹏 安 基 金 获 批 ， 首 对两 地 互 挂ETF上市2023-12-03年末基金限购升级，易方达基金再度宣布降费2023-11-26亚洲首只沙特ETF即将上市，多家公募发布费率优惠活动的公告2023-11-19 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共43只，较上期增加6只，股票型基金10只，混合型基金15只，债券型基金15只，FOF基金3只。新基金共募集408.15亿元，较上期增加105.13亿元。其中，由赵国英管理的嘉实致裕纯债募集规模最大，为79.51亿元。本期，国内新发行基金一共37只，较上期增加4只。其中，股票型基金12只，混合型基金9只，债券型基金14只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。上周共有68只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中银基金（6只）和富安达基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.93%，混合型基金为-1.46%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.72%，量化对冲产品为-0.19%。 年 初 至 今 ， 普 通 股 票 型 基 金 平 均 收 益 为-11.36%， 混 合 型 基 金 为-9.88%，债券型基金为2.52%，量化产品中主动量化产品平均收益为-7.42%，量化对冲产品为-0.08%。 ⚫场内基金动态：截止2023年12月8日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2360亿元，其次为科创50规模1428亿元、上证50规模742亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，中证500资金净流入最多27亿元，恒生科技、科创100其次，沪深300资金净流出最多43亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多999亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多167亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【首批深证主板50ETF上报】在深证主板50指数发布不到1个月后，嘉实、华安、南方三家基金公司在12月8日上报了首批深证主板50ETF。此前，在11月5日，深证主板50指数正式发布。作为首条深市主板宽基指数，该指数反映深市主板市值规模大、行业代表性强、基本面价值高的头部公司走势，样本公司平均总市值近1300亿元，大盘股属性鲜明。 【公募REITs密集申报】中国证监会和沪深交易所官网显示，中航易商仓储物流REITs、华夏深国际仓储物流REITs、华泰紫金宝湾物流仓储REITs已于12月8日获受理。此外，华夏特变电工新能源REITs于12月7日获证监会接收材料。截至2023年12月9日，目前沪深两市已发行的公募REITs达到29只，募集资金954.52亿元，项目涵盖收费公路、产业园区、污水处理等多种资产类型，加上首批扩募公募REITs净认购金额50.64亿元，全市场公募REITs总规模已破千亿大关。 【同业存单基金集中发行】临近年底同业存单基金集中发行，当前有5只同业存单指数基金正在募集中，分别来自摩根、交银施罗德、长信、汇丰晋信、蜂巢五家基金公司。此外，财通同业存单指数7天持有、泰康同业存单指数7天持有已发布招募说明书，即将于下周启动发行。而从近期成立的基金来看，华泰保兴基金、浙江浙商证券资管等旗下均有同业存单产品成立。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1272只，共募集1.14万亿元；其中股票型基金新成立351只，共募集1479.81亿元；混合型基金新成立347只，共募集1432.13亿元；债券型基金新成立387只，共募集7993.10亿元；FOF基金共成立119只，共募集222.77亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立68只，共募集286.49亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共43只，较上期增加6只，股票型基金10只，混合型基金15只，债券型基金15只，FOF基金3只。新基金共募集408.15亿元，较上期增加105.13亿元。其中，由赵国英管理的嘉实致裕纯债募集规模最大，为79.51亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了10只，共募集30.61亿元，8只被动指数型基金，2只普通股票型基金。混合型基金成立了15只，共募集38.48亿元，14只偏股混合型基金和1只偏债混合型基金。⚫债券型基金成立了15只，共募集335.98亿元，其中3只被动指数型债券基金、2只混合债券型二级基金、1只混合债券型一级基金和9只中长期纯债型基金。⚫FOF型基金成立3只，其中2混合型FOF基金、1只债券型FOF基金，共募集3.09亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共37只，较上期增加4只。其中，股票型基金12只，混合型基金9只，债券型基金14只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。新发行的12只股票型基金，其中10只被动指数型基金，2只普通股票型基金，10只被动指数基金主要跟踪集成电路、碳中和、信息技术、红利、创业板中盘200指数。新发行的9只混合型基金，其中7只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金。新发行的14只债券型基金中5只为中 长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金,7只被动指数型债券基金。3只FOF基金，其中2只混合型FOF基金，1只债券型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有68只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中银基金（6只）和富安达基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-1.93%，混合型基金为-1.46%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.72%，量化对冲产品为-0.19%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-11.36%，混合型基金为-9.88%，债券型基金为2.52%，量化产品中主动量化产品平均收益为-7.42%，量化对冲产品为-0.08%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高39.06%，混合型基金中东吴移动互联A最高46.46%，债券型基金中工银可转债最高12.72%，主动量化基金中中信保诚多策略A最高17.91%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高10.87%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高13.07%。 四、场内基金动态 截止2023年12月8日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2360亿元，其次为科创50规模1428亿元、上证50规模742亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。 上周，中证500资金净流入最多27亿元，恒生科技、科创100其次，沪深300资金净流出最多43亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多999亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多167亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯