利率债日报

2023年10月26日利率债日报 资金方面：10月26日央行投放4240亿7天资金，本日有3440亿回购到期， 净投放资金800亿。本日资金面回归宽松，隔夜中枢回落，跨月期限维持高位， DR001下行32BP收于1.63%，DR007上行7BP至2.13%。 逆回购7D 逆回购7D到期 净投放（亿） DR001（%） DR007（%） 银行间回购成交量（亿） 10月26日 4240 3440 800 1.6338 2.1278 61528.9651 10月25日 5000 1050 3950 1.9474 2.0602 58570.0301 数据来源：wind，财达证券整理 现券方面：本日资金回归偏松，权益市场上午低位震荡下午拉升上涨，本日央行公开市场操作未进行大额投放，加之下午权益市场情绪转暖，收益率全天低开高走，各期限收益率小幅上行。截止17:20，1年期国开上行1BP，3年期国开上行2BP，5年期国开上行2BP,10年国债上行0.85BP,10年国开上行1.15BP,30年国债上行0.45BP。 图片来源：wind 债市观点：因此近期市场交易情绪围绕央行宽货币展开，警惕央行宽货币落地后利多出尽行情。 图片来源：wind 风险提示：本资料仅供财达证券证券投资业务部委员会机构业务部客户内部参考，不做对外发布使用，投资决策由客户做出，投资风险由客户承担。本文所含信息均来源于公开资料，本机构对所载意见、评估及预测不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失 不承担任何责任。文中所载建议可能因市场因素的变化而减弱甚至失效，从而导致后续决策实用性削弱甚至不适用的情况。