苏里南 ： 技术援助报告 - 金融稳定报告

货币基金组织第23 / 352号国家报告 苏里南 技术援助报告-财务稳定性报告 2023年10月 这份关于苏里南的技术援助报告是由国际货币基金组织的一个工作人员小组编写的。它基于2022年11月完成时获得的信息。 本报告的副本可从 国际货币基金组织出版服务邮政信箱92780华盛顿特区20090电话: (202) 623 - 7430传真：(202) 623 - 7201电子邮件：publications @ imf. org网址：http: / / www. imf.org价格：每本18.00美元 国际货币基金组织华盛顿特区 技术援助报告 苏里南金融稳定报告 2023年3月 编制人Petr Jakubik MEMBERS 安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、库拉索、多米尼加、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣马丁岛、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛 合作伙伴 加拿大、英国、欧洲联盟、荷兰、墨西哥、美国国际开发署、加勒比开发银行、东加勒比中央银行 免责声明 “本文件的内容构成国际货币基金组织工作人员应苏里南中央银行(“裁谈会接受者”)的技术援助请求向其提供的技术咨询。本文件(全部或部分)或其摘要可由基金组织向基金组织苏里南执行主任、基金组织其他执行主任及其工作人员披露，以及CD接收者的其他机构或工具，并应其要求，向世界银行工作人员以及其他具有合法利益的技术援助提供者和捐助者，包括CARTAC指导委员会的成员，除非CD接收者特别反对这种披露（请参阅传播技术援助信息的操作指南）。将本报告（全部或部分）发布或披露给IMF以外的各方，但CD接收者的机构或工具，世界银行工作人员，其他技术援助提供者和具有合法利益的捐助者，包括CARTAC指导委员会的成员，应要求CD接收者以及IMF货币和资本市场部门的明确同意。. ” 合作伙伴 目录 缩略语和缩略语5 前言6 I.Introduction 7 II.金融稳定报告的主要内容9 III.报告及其通信的组织和业务设置11 报告的组织和业务设置11内部和外部沟通11 IV.报告的结构13 V.报告的内容，包括分析工具包和数据源15 报告内容15金融稳定分析工具包16数据来源和统计信息18 五、结论20 执行摘要 访问团的重点是加强苏里南中央银行（CBS）的金融稳定报告（FSR），该报告最近已恢复出版。它审查了最新的FSR以及CBS共享的有关金融稳定工作的所有背景文件。根据这些材料，在CBS进行了为期一周的访问，其中包括有针对性的研讨会和会议。 FSR是CBS在金融稳定领域的旗舰产品，是银行内部多个团队的共同努力。除了技术方面，代表团还展示了合作，讨论和汇集各种经济和金融观点的重要性。由于FSR是一种重要的沟通工具，因此提供易于读者理解的前瞻性，坦率和一致的金融稳定风险评估至关重要。 访问团向哥伦比亚广播公司提出了几项建议。这涵盖了FSR的内容和结构及其相关的FSR流程，CBS的内部和外部沟通，金融稳定部的额外人数，开发金融稳定分析工具包，非银行部门的覆盖范围以及使用数据源和统计数据。这些结果既反映了哥伦比亚广播公司关于金融稳定议程的组织结构，也反映了苏里南金融体系的构成，该体系由银行业高度主导（占金融体系总资产的75％，占GDP的95%），还包括重要的保险和养老金部门（均约占金融体系总资产的12%，占GDP的15%）。 制定详细的FSR生产计划至关重要，可以促进改进并在参与其生产的不同团队之间带来一些协同作用。This needs to includedifferent steps and set up a firm date of publication. To provide more up - to - date information, the CBS should also target semiannual FSR releases in the medium to long term. 哥伦比亚广播公司应制定沟通策略，将报告确立为关键的金融稳定沟通工具。它需要包含基于读者易于理解的前瞻性、坦率和一致的金融稳定风险评估的中心风险故事。可以通过几种方式加强报告，以提高整体结构和可读性。特别是，报告的结构应该改为自上而下的方法。 哥伦比亚广播公司应继续努力加强金融稳定分析工具包。尽管CBS在过去几年中在开发金融稳定分析方面取得了重大进展，但该工具包仍需进一步增强，以识别，监视和评估所有相关的金融稳定风险。应修改现有的金融稳定分析工具包，以避免所有现有的重叠。 定期进行银行自上而下的压力测试，但CBS应进一步致力于方法上的改进。在实施涵盖9家主要商业银行的银行业压力测试方面取得了良好进展，CARTAC在2021年3月为加强压力测试框架提供了技术援助。偿付能力压力测试可以进一步阐述，特别是针对信用风险。对市场一致情景的预测和开发其他计量经济学模型将使CBS能够应用相同的时间范围从静态转向动态资产负债表压力测试。 访问团还确定，需要对保险和养老金部门进行更深入的分析。应充分评估和监测非银行机构开展的类似银行的活动。在这方面，应加强银行、保险和养恤金小组之间的合作。 此外，重要的是加强相关的经济研究。与会者进一步强调，应利用所有现有数据来源来识别和评估关键的金融稳定风险。最后,哥伦比亚广播公司应开始讨论用于处理银行大数据的软件/工具。 缩写和缩略语 AFSI综合金融稳定指数BSI银行稳定指数CARTAC.加勒比区域技术援助中心CBS苏里南中央银行FHSI金融健康和稳定指标FSI财务稳健性指标金融稳定报告外汇外汇国内生产总值LGD违约损失不良贷款不良贷款PD违约概率SRD苏里南元USD美元 前言 应哥伦比亚广播公司的要求，CARTAC于2022年11月14日至18日亲自进行了一次访问，以协助当局加强其金融稳定报告（FSR）。 访问团由Petr Jakubik先生（LTX）主持。筹备会议通过Webex进行。 访问团会见了州长莫里斯·罗默，副州长-审慎监督Rakesh Adhin先生，金融稳定司司长Rosminie Warsemito女士，金融稳定司副司长Jonathan Mangoendinomo先生以及为FSR做出贡献的所有团队。代表团谨感谢哥伦比亚广播公司所有工作人员的合作和富有成果的讨论。 I.Introduction 1.该任务的主要目的是增强CBS的财务稳定性报告（FSR）。到目前为止，CBS已经发布了三个FSR（2015年10月，2021年5月，2022年10月）。2022年报告在2022年底任务结束后定稿并发布。自2016年以来，FSR尚未生产。随着任命负责金融稳定的新副行长，情况发生了变化。因此，现在已经具备了每年定期编写报告的适当条件。总体而言，FSR定期出版物的恢复向市场投资者和公众提供了积极的信号。 2.苏里南的整个金融体系由银行部门（占金融体系总资产的75％，占GDP的95％），但也由保险和养老金部门（均约占金融体系总资产的12％，占GDP的15％）。这一组成清楚地告知了特派团的优先事项和努力。CBS在为银行，保险和养老基金部门制定金融稳健性（FSI）/金融健康与稳定（FHSI）指标方面取得了稳步进展，但这些指标仍未通过由IMF管理的IMF FSI平台报告统计部。此外，还需要做进一步的工作，以推进对银行业的分析，并增强目前有限的能力，以进行银行业以外的金融稳定性分析，特别是对保险和养老金部门而言。 3.这次访问反映了哥伦比亚广播公司的组织结构。该银行由苏里南总统任命的哥伦比亚广播公司行长领导。总督向监事会报告。CBS由三个董事会组成，每个董事会由一名董事领导；并包括与中央银行核心职能有关的几个部门。还有几个支持部门，其中包括：人力资源，信息和通信技术，采购，内部审计和法律部门。这三个董事会是：。 a.银行业务部 i.管理流通中的苏里南货币。 ii.促进和促进苏里南健全的内部和外部支付。iii.履行出纳员，银行家和政府财务顾问的角色。iv.发挥银行家对商业银行的作用。v.管理国际储备。 b.货币和经济事务局 i.决定和执行货币政策。ii.确定并执行汇率政策和跨境支付流的监管。iii.进行财务和经济分析和研究。iv.汇编和传播关键的宏观经济和部门统计数据。 c.审慎监管局i. 监督金融机构的健康。ii.促进金融体系稳定。iii.监督商业行为，财务报告和金融机构治理的最佳实践的实施。iv.保护存款人的利益。 金融稳定部是审慎监督局的一部分。 4.在访问之前，CARTAC金融稳定顾问审查了最新的FSR以及CBS共享的有关金融稳定工作的所有背景文件。这些材料涵盖了综合金融稳定指数（AFSI），银行稳定指数（BSI），用于确定金融稳定风险的蛛网的方法描述以及银行业内部相互联系的工作。此外，CBS提供了有关信贷与GDP差距的现有估计以及有关经济美元化的数据。 5.这些准备材料构成了特派团的基础，特派团包括有针对性的讲习班和会议。为期三天的关于金融稳定报告审查结果以及金融稳定分析和评估最佳做法的研讨会让所有参与金融稳定报告进程的团队参与进来。所有团队与CARTAC金融稳定顾问之间进行了为期一天的有针对性的会议，以此作为补充。金融稳定司司长及其副手出席了所有会议/讨论和培训班。最后，在最后一天与金融稳定部、负责审慎监督的副行长和行长举行了最后总结会议。介绍了访问团的高级别成果，并与总督进行了讨论。总体而言，哥伦比亚广播公司管理层在访问期间非常支持，并同意整个访问期间提出的建议。 II.金融稳定报告的关键要素 6.访问团强调了基于最佳国际惯例的良好FSR的关键要素。2讨论了本报告最重要的方面和差距。在这方面，涵盖了以下要素:目的、目标和原因；总体评估；问题的覆盖面；数据、假设和工具；结构和其他特征。 7.FSRs should explicitly state their objectives.这些报告应旨在向公众提供信息，并鼓励就金融部门的发展和政策进行建设性辩论，使公共当局对其对金融体系的监督负责。所提供的信息应有助于活跃在市场上的投资者对风险进行适当的评估。 8.FSR应该清楚金融稳定的含义。该定义应包括一个动态的视角:一个金融体系不仅在履行其基本职能和服务时是稳定的，而且在它也能够承受可以合理预期在短期和中期影响它的冲击和压力时也是稳定的。重要的是，报告应澄清用于评估系统是否稳定的业务基准，解释为此目的将监测哪些数据、指标和信息类型。 9.执行摘要应简短易读。清晰的执行摘要对于告知和引导公众舆论至关重要。读者不必筛选整个报告来提炼出分析的主要结论，即使读者在财务上并不复杂，也应该能够理解报告的关键信息。分析章节应涵盖更先进的技术材料，最好是方框或附件。执行摘要的功能是将报告其余部分中开发的各种分析汇总在一起，对风险和脆弱性，包括政治敏感风险，提出全面而诚实的看法。执行摘要还应讨论自上一期报告以来这些风险是如何演变的，并提供关键建议的摘要。 10.FSR应整合宏观经济和金融分析。这种分析应该双向进行，评估可能影响金融部门稳定的关键宏观经济趋势，以及可能反过来影响实体经济的关键金融部门发展。报告应确定连接金融和实体经济的主要传导渠道，并定量评估一个领域的冲击如何在其他领域产生反响。 11.FSR不仅应该解释，而且应该正确地证明所使用的假设。这在压力测试的情况下尤其重要，压力测试的含义和解释主要取决于对冲击的严重程度，冲击对违约概率（PD）的影响的速度和规模，资本和流动性的门槛率，股息分配以及测试的其他参数。理想情况下，应在将宏观经济和金融状况联系起来的卫星计量经济学模型的支持下，在一般均衡框架内计算压力测试。更简单，部分均衡，甚至是临时测试也可能是适当的，并且可能是容量或数据限制的必然结果，但是应该描述和解释这种选择