大类资产与基金周报：港股行情利好，QDII基金迎来上涨

大类资产市场概况：1）权益：A股市场中，中小板指数、中证1000、中证2000分别上涨0.06%、0.05%、0.03%，中证500、上证指数、沪深300、深证成指、创业板指分别下跌1.01%、0.72%、0.71%、0.41%、0.36%；大盘价值成长、中盘价值成长、小盘价值成长全线下跌，小盘价值跌幅最大，达1.45%；电子、汽车、医药生物领涨，涨幅分别为4.90%、3.38%、2.00%，社服、建筑装饰、商贸零售领跌，跌幅分别为5.23%、4.42%、4.22%。港股市场中，恒生指数、恒生中国企业指数上涨，涨幅分别达2.54%、2.09%；恒生大中小型股全部上涨，涨幅最大的是恒生大型股，达2.39%；金融、医疗保健、资讯科技领涨，涨幅分别为4.00%、3.38%、2.30%，能源领跌，跌幅为2.71%。美股市场中，道琼斯工业、纳斯达克、标普500全部上涨，涨幅分别为0.01%、1.56%、0.65%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.89%，本周下降30.20BP；DR007、DR001分别为1.88%、1.74%，本周分别下降35.25BP、45.79BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为2.18%、2.45%、2.67%，本周涨跌幅分别为1.00BP、7.97BP、-0.49BP，期限利差（10年-1年）为49BP，本周下行-1.49BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为43.22BP、45.99BP，本周分别上行3.64BP、2.29BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为46.09BP，本周下行7.16BP。美债期限利差（10年-2年）为-41BP，依旧倒挂，与上周相比，本周倒挂幅度收窄4BP。2、3、5、10年期中美利差分别为-269.19BP、-234.90BP、-209.72BP、-195.98BP，本周5、10年中美利差倒挂幅度分别扩大0.28BP、4.49BP，而2、3年中美利差倒挂幅度分别收窄7.22BP、10.97BP。3）商品：本周碳酸锂涨幅最大，达11.63%，原油跌幅最大，达8.44%；ICE布伦特原油下跌2.50%，COMEX黄金上涨3.41%；南华能化指数跌幅最大，达4.74%。4）外汇：本周美元兑人民币汇率升值0.05%。澳元兑人民币汇率贬值1.61%。 研究助理：孙弋轩电话：18910596766E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190123080008 基金市场概况：本周新成立基金共计11只，包括6只权益基金、1只股债平衡基金、1只固收+基金、1只固收基金以及2只FOF基金；截至2023年10月13日，全国开放式公募基金共计11176只，规模27.79万亿。其中权益基金、股债平衡基金、固收+基金、固收基金、FOF、商品型基金、QDII基金的数量分别为5482、189、1984、2754、470、35、262，规模分别为6.48（万亿）、0.13、2.35、18.24、0.18、0.04、0.36；本周QDII基金涨幅最大，达1.80%，与此同时，商品基金、固收基金均录得正收益，涨幅分别为0.35%、0.04%。相比较而言，股债平衡基金、权益基金、FOF基金以及固收+基金均录得负收益，跌幅分别为0.88%、0.69%、0.33%、0.23%。港股行情利好，QDII基金本周迎来上涨。 自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（65.95%）、区间年化（11.56%）、区间最大回撤（7.45%）、区间年化波动（6.68%）、区间夏普（1.43）、区间卡玛（1.55）。 内容目录 一、大类资产市场概况......................................................................................................................4 （一）权益...........................................................................................................................................4（二）债券...........................................................................................................................................7（三）商品...........................................................................................................................................9（四）外汇.........................................................................................................................................10 （一）新成立（只考虑初始基金）.................................................................................................11（二）数量规模.................................................................................................................................12（三）业绩表现.................................................................................................................................13 1、行业评级..........................................................................................................................................2 2、公司评级..........................................................................................................................................2 销售团队..........................................................................................................................................2 图表目录 图表1A股主要市场指数涨跌幅度......................................................................................................................................4图表2A股市场风格指数涨跌幅度......................................................................................................................................4图表3A股市场行业板块涨跌幅..........................................................................................................................................5图表4港股市场主要指数涨跌幅.........................................................................................................................................5图表5港股市场规模指数涨跌幅.........................................................................................................................................5图表6港股市场行业板块涨跌幅.........................................................................................................................................6图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅.....................................................................................................................6图表8我国主要资金利率变化.............................................................................................................................................8图表9我国信用利差&期限利差变化.................................................................................................................................8图表10美债期限利差变化...................................................................................................................................................8图表11中美利差变化...........................................................................................................................................................8图表12我国主要商品涨跌幅...............................................................................................................................................9图表13国外主要商品涨跌幅...........................................................