大类资产市场概况
- 权益市场：A股主要指数普遍下跌，上证指数跌3.56%，深证成指跌4.45%；所有行业均下跌，电子、非银、银行跌幅较小，社服、传媒、房地产跌幅较大。港股恒生指数微涨0.56%，美股主要指数均上涨，道琼斯工业指数涨1.26%，纳斯达克指数涨0.85%，标普500涨0.91%。
- 债券市场：央行净投放-13482亿元，7天SHIBOR上行0.40BP至1.53%；国债收益率上行，1年期涨7.50BP至1.44%，3年期涨7.96BP至1.64%，10年期跌1.26BP至2.14%；信用债利差收窄，1年期企业债（AAA）利差跌9.78BP至70.25BP，1年期城投债利差跌6.12BP至74.71BP。美债收益率上行，10年期收益率4.08%，期限利差扩大8BP至13BP。
- 商品市场：原油涨6.17%，沪金涨0.13%，沪铜跌2.09%，沪铝涨1.66%，螺纹钢跌2.14%；ICE布伦特原油涨9.43%，COMEX黄金涨0.67%。
- 外汇市场：美元相对人民币升贬值幅度为0.74%，欧元跌1.46%，加元跌1.03%，瑞郎跌0.89%，英镑跌1.71%，澳元跌1.88%，日元跌3.52%，港元升贬值幅度为0.74%。美元指数维持102.93，COMEX黄金上涨0.04%至2674.20美元/盎司。
基金市场概况
- 新成立基金：本周新成立基金9只，包括权益基金8只、QDII基金2只，规模较大的为华泰柏瑞中证油气产业ETF（13.74亿）。
- 数量规模：截至2024年10月11日，全国开放式公募基金共计12122只，规模31.12万亿。权益基金数量最多（6070只），规模占比50.07%；固收基金规模最大（22.24万亿），占比71.44%。
- 业绩表现：本周QDII基金上涨1.06%，表现最佳；权益基金及股债平衡基金下跌，分别跌2.91%和2.63%。原油基金表现突出，嘉实、南方、易方达原油基金涨幅均超8%。
自选基金组合业绩表现
- 构建FOF组合，综合考虑基金成立年限、规模、基金经理能力、风险调整后收益等因素，按季度调仓。区间绝对收益率为-0.74%，区间年化为-37.32%，区间最大回撤为3.01%，区间年化波动率为33.68%，区间下行风险为22.72%，区间夏普比为-1.07，区间卡玛比为-12.39。
风险提示
- 基金过去业绩不代表未来收益；大类基金业绩表现不代表具体基金类别；基金组合业绩基于历史数据回测，不代表未来；国内外经济恢复不确定性。
