原油上涨,QDII另类基金涨幅较大 ◼大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘3217.74,涨跌幅-3.56%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为-4.45%、-4.78%、-3.41%、-2.72%、-3.25%、-4.74%、-5.12%、-5.53%、0.05%。从细分行业来看,本周所有行业均下跌回调,其中电子、非银、银行跌幅较小,分别录得0.02%、0.64%、0.77%;社服、传媒、房地产跌幅较大,分别达8.66%、8.57%、8.31%。本周港股市场中恒生指数收盘21251.98,涨跌幅为0.56%,恒生中国企业指数收盘7620.74,涨跌幅为1.48%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为42863.86、18342.94、5815.03,涨跌幅分别为1.26%、0.85%、0.91%。2)债券:本周央行逆回购到期16951亿元,央行开展3469亿元逆回购,实现货币净投放-13482亿元。资金利率方面,7天SHIBOR为1.53%,本周上行0.40BP;DR007、DR001分别为1.54%、1.39%,本周变动-1.45BP、-12.76BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.44%、1.64%、2.14%,本周涨跌幅分别为7.50BP、7.96BP、-1.26BP,期限利差(10年-1年)为69.63BP,本周下行8.76BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为70.25BP、74.71BP,本周分别变动-9.78BP、-6.12BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为65.75BP,本周下行10.37BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.08%、3.95%,美债期限利差(10年-2年)为13BP,与上周相比,本周幅度扩大8BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为6.17%、0.13%、-2.09%、1.66%、-2.14%、-4.03%、-5.20%、2.17%、-5.98%、-3.60%、-1.35%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.74%、-1.46%、-1.03%、-0.89%、-1.71%、-1.88%、-3.52%、0.74%。 研究助理:孙弋轩电话:18910596766E-MAIL:sunyixuan@tpyzq.com一般证券业务登记编码:S1190123080008 资料来源:Wind,太平洋研究院 ◼基金市场概况:本周新成立基金共计9只,包括权益基金8只以及QDII基金2只,其中规模较大的基金有华泰柏瑞中证油气产业ETF(13.74亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周除QDII基金以及固收基金上涨外,其余大类基金均遭遇下跌。本周QDII基金涨幅最大,录得1.06%,权益基金及股债平衡基金跌幅较大,分别达2.91%、2.63%。本周原油涨幅较大,嘉实、南方、易方达原油基金涨幅均超过8%。 ◼自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(-0.74%)、区间年化(-37.32%)、区间最大回撤(3.01%)、区间年化波动(33.68%)、区间下行风险(22.72%)、区间夏普(-1.07)、区间卡玛(-12.39)。 内容目录 一、大类资产市场概况......................................................................................................................4 (一)权益...........................................................................................................................................4(二)债券...........................................................................................................................................7(三)商品...........................................................................................................................................9(四)外汇.........................................................................................................................................10 (一)新成立(只考虑初始基金).................................................................................................11(二)数量规模.................................................................................................................................12(三)业绩表现.................................................................................................................................13 图表目录 图表1A股主要市场指数涨跌幅度......................................................................................................................................5图表2A股市场风格指数涨跌幅度......................................................................................................................................5图表3A股市场行业板块涨跌幅..........................................................................................................................................5图表4港股市场主要指数涨跌幅.........................................................................................................................................6图表5港股市场规模指数涨跌幅.........................................................................................................................................6图表6港股市场行业板块涨跌幅.........................................................................................................................................6图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅.....................................................................................................................7图表8我国主要资金利率变化.............................................................................................................................................8图表9我国信用利差&期限利差变化.................................................................................................................................8图表10美债期限利差变化...................................................................................................................................................8图表11中美利差变化...........................................................................................................................................................8图表12我国主要商品涨跌幅...............................................................................................................................................9图表13国外主要商品涨跌幅.............................................................................................................................................10图表14南华指数涨跌幅.....................................................................................................................................................10图表15主要货币兑人民币汇率涨跌幅.............................................................................................................................11图表16美元指数与黄金价格.....................................................................................................