股指期货日报：美国CPI数据高于预期，美股收跌

研究院FICC组 策略摘要 研究员 海外方面，美国9月CPI同比增速略高于预期，初请失业金人数略低于预估，再度强化紧缩预期，三大指数收跌。国内方面，商务部召开新闻发布会表示，将多措并举推动消费持续恢复和扩大，同时高度重视优化营商环境，吸引更多外资进入中国市场。股指处在底部区间，耐心等待行情启动。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3056198投资咨询号：Z0015616 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 美国CPI超预期。宏观方面，商务部召开新闻发布会，将按照“消费提振年”总体安排，多措并举推动消费持续恢复和扩大，同时高度重视优化营商环境，不断加大吸引外商投资力度，研究进一步取消或放宽外资股比限制可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。海外方面，美国9月CPI同比增速达到3.7%，略高于预期的3.6%，与前值持平，核心CPI同比上升4.1%，符合预期的4.1%；美国劳工部数据显示，上周首次申请失业金人数为20.9万人，略低于21万人的预估。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 指数收红。现货市场，受中央汇金增持四大国有银行股份影响，大金融板块强势，A股主要指数高开走强。行业方面，多数板块收红，其中有色金属、汽车、钢铁行业领涨，传媒、计算机、国防军工板块跌幅居前。两市成交额约8300亿元，北向资金转为净流入，当日净流入66.2亿元。今年以来，中东资本积极入局A股，其中阿布扎比投资局、科威特投资局为代表，已出现在62家上市公司前十大流通股东行列。美股方面，美国9月CPI数据超预期回升，再度强化紧缩预期，数据公布后，美债收益率上升，三大指数收跌。 期指成交分化。期货市场，基差方面，股指期货整体基差水平继续小幅降低；期指成交量和持仓量分化，IF、IH均增加，IC、IM都有所减少。 ■策略 单边：买入套保 ■风险 若国内政策不及预期、海外超预期紧缩、地缘风险升级，股指有下行风险策略摘要 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：无........................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:北向资金累计净流入金额丨单位：亿元................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................7 要闻 1.国家卫生健康委发布《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，2022年出生人口956万人。二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，出生人口性别比为111.1。2022年全国托育服务机构总数7.57万家，全国千人口托位数2.57个。 2.国家开发银行表示，截至2023年9月末，已累计支持1300多个“一带一路”项目，累计投放资金2800多亿美元。 3.工信部公布数据显示，前三季度全国造船完工量3074万载重吨，同比增长10.6%；造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正总吨计分别占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。 4.高盛预计，2023年全球实际GDP同比增长2.6%；2024年经济增速应会保持在2.5%的稳定水平，全球核心通胀率将降至3%以下。 5.美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，前值4.3%；环比升0.3%，与预期及前值一致。 6.美国上周初请失业金人数为20.9万人，预期21万人，前值从20.7万人修正为20.9万人；四周均值为20.625万人，前值从20.875万人修正为20.925万人。9月30日当周续请失业金人数为170.2万人，预期168万人，前值从166.4万人修正为167.2万人。 7.英国至8月三个月GDP环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%；8月GDP同比升0.5%，预期升0.5%，前值自持平修正至升0.3%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值自降0.5%