中证2000指数增强产品陆续上报

报告发布日期 中证2000指数增强产品陆续上报 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.多家基金公司上报中证2000指数相关增强型产品：继多家公司申报中证2000增强ETF后，2023年9月14日，证监会官网信息披露，16家基金公司向证监会上报了与中证2000指数相关的增强型指数产品。2.多只ETF产品宣布降费：截至2023年9月17日，已有易方达、工银瑞信和华安基金3家头部公募先后开启ETF降费模式。 ⚫基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金29只，较上期成立数减少1只，股票型基金10只，混合型基金6只，债券型基金13只。债券型基金成立数目最多。新基金共募集222.72亿元，较上期减少79.24亿元。其中，由王健管理的兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有规模最大为50.02亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共23只，较上期减少16只。其中，股票型基金9只，混合型基金6只，债券型基金6只，国际(QDII)基金2只。股票型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有106只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中信保诚基金（9只）、永赢基金（9只）、国泰基金（6只）和华润元大基金（6只）。 科创100ETF正式成立吸金70亿，首只民营新能源REITs获受理2023-09-10多只中证2000增强策略ETF申报，沪深300ETF资金净流入超百亿2023-09-03多家公募密集布局信创主题方向，首只泛东南亚科技产业ETF上报2023-08-20中融基金更名为国联基金，沪深300ETF规模突破2000亿2023-08-06招 商 资 管 公 募 牌 照 获 批 ， 央 企 现 代 能 源ETF正式成立2023-07-30 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.70%，混合型基金为-0.77%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.75%，量化对冲产品为0.08%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-7.49%，混合型基金为-6.53%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.36%，量化对冲产品为0.34%。 ⚫场内基金动态：截止2023年9月15日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2296亿元，其次为科创50规模1396亿元、中证500规模773亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，科创100资金净流入最多68亿元，中证800、恒生科技其次，沪深300资金净流出最多23亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多737亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多111亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................4 2.1新成立基金...................................................................................................................52.2新发行基金...................................................................................................................62.3基金经理变更...............................................................................................................7 三、基金业绩表现..........................................................................................9 3.1上周业绩......................................................................................................................93.2年初至今业绩.............................................................................................................10 四、场内基金动态........................................................................................11 风险提示......................................................................................................14 一、基金市场热点跟踪 【多家基金公司上报中证2000指数相关增强型产品】继多家公司申报中证2000增强ETF后，2023年9月14日，证监会官网信息披露，16家基金公司向证监会上报了与中证2000指数相关的增强型指数产品，其中，中国人保资管和大成基金提交的产品为中证2000增强型发起式指数增强产品，而其他14家公司提交的产品为中证2000增强型指数基金。除此之外，华泰柏瑞基金和华夏基金提交了与中证2000指数相关的发起式联接基金申请。 【多只ETF产品宣布降费】截至2023年9月17日，已有易方达、工银瑞信和华安基金3家头部公募先后开启ETF降费模式。具体降费情况如下： 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1250只，共募集1.16万亿元； 1）其中股票型基金新成立313只，共募集1412.78亿元；2）混合型基金新成立346只，共募集1606.12亿元；3）债券型基金新成立405只，共募集7939.11亿元；4）FOF基金共成立122只，共募集231.02亿元；5）其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立64只，共募集438.15亿元。具体如下： 图4：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金29只，较上期成立数减少1只，股票型基金10只，混合型基金6只，债券型基金13只。债券型基金成立数目最多。新基金共募集222.72亿元，较上期减少79.24亿元。其中，由王健管理的兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有规模最大为50.02亿元。在新成立的基金中： 1)股票型基金成立了10只，共募集38.74亿元，10只被动指数型基金。2)混合型基金成立了6只，共募集8.99亿元，5只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。3)债券型基金成立了13只，共募集174.98亿元，3只被动指数型债券基金，1只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，8只中长期纯债型基金。 具体成立明细如下： 图5：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共23只，较上期减少16只。其中，股票型基金9只，混合型基金6只，债券型基金6只，国际(QDII)基金2只。股票型基金发行数目最多。 新发行的9只股票型基金，8只为被动指数型基金，主要跟踪中证消费电子、中证软件服务、中证沪港深云计算产业、中证全指运输、国证信息技术创新、中证消费龙头、中证物联网和中证新能源等方向，1只普通股票型基金。新发行的6只混合型基金中6只偏股混合型基金。6只债券型基金中，1只被动指数型债券基金，5只中长期纯债型基金。国际(QDII)基金2只，为南方港股数字经济A和摩根纳斯达克100指数A。具体发行明细如下： 图6：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 2.3基金经理变更 上周共有106只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中信保诚基金（9只）、永赢基金（9只）、国泰基金（6只）和华润元大基金（6只）。 图7：上周发生基金经理变更的基金列表（只包含初始基金） 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-0.70%，混合型基金为-0.77%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.75%，量化对冲产品为0.08%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-7.49%，混合型基金为-6.53%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.36%，量化对冲产品为0.34%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高29.58%，混合型基金中东方区域发展最高62.16%，债券型基金中工银可转债最高18.46%，主动量化基金中信诚多策略A最高13.43%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高10.15%，指数增强型基金中国德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高11.17%。 四、场内基金动态 截止2023年9月15日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2296亿元，其次为科创50规模1396亿元、中证500规模773亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。 上周，科创100资金净流入最多68亿元，中证800、恒生科技其次，沪深300资金净流出最多23亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多737亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多111亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大609.84亿，上周资金净流出17.13亿，上周日均成交额16.40亿元；2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大1160.25亿，上周资金净流出23.20亿，上周日均成交额34.76亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大523.24亿，上周资金净流出18.11亿，上周日均成交额16.91亿；4）中证1000：华夏中证1000ETF规模最大121.79亿，上周资金净流出7.62亿，上周日均成交额13.01亿；5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大397.64亿，上周资金净流入2.57亿，上周日均成交额13.23亿；6）科创50：华夏上