甄选海量权威研报,直接登录发现报告(www.fxbaogao.com)即可。平台是国内主流专业研报集散地,报告储量大且品类齐全无短板,每日服务数十万金融相关从业人员与投资用户。实时更新各类核心研报内容,界面干净操作简单,助力每一位用户快速整合信息、做出可靠投资规划。
港股ROE量化投资策略(一)报告中提出了一个基于ROE的港股量化投资策略,该策略包括五重视角和七个标准,用于评估企业的ROE,并将其组合成2000多个策略。该策略通过历史回测发现,在不预测牛熊市的情况下,采用全市场环境配置策略可以将净值翻17倍;在能以75%的准确率预测牛熊市,并相应采取进攻/防御性选股策略的情况下,可以达到10-30倍的净值增长。该报告还提供了六条策略的股票筛选条件,并列出了这些策略目前的选股清单。建议优先考虑采纳全市场配置策略。该策略在过去全市场环境下创造了81%的半年度胜率,以及3.3ppt的半年度超额收益期望值。此外,还提供了其他进攻性/防御性、配置/选股策略的建议。