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量化行业配置周报第50期：上周超预期模型表现较好，超额收益0.72%

2023-07-17 余齐文国泰君安证券李宇春

行业轮动复合模型是基于行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度的行业轮动模型。该模型在2011年1月至2022年8月期间，多头组合年化收益为26.49%，超额年化收益为20.90%。最近一周，行业轮动复合模型的多头组合为电力设备及新能源、家电、传媒、汽车、交通运输，空头组合为有色金属、煤炭、建材、轻工制造、基础化工。行业轮动复合模型的业绩表现较好，上周行业景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合相对市场基准的超额收益分别为-0.30%、0.72%、-0.02%、-0.21%，超预期模型表现较好。此外，该模型的三个模型上周无调仓。

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