基金市场周报：公募基金费率改革拉开序幕
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2023年7月10日 总量研究 公募基金费率改革拉开序幕 ——基金市场周报20230707 7月8日，证监会发布公募基金费率改革工作安排，多家基金公司发行公告宣布调低旗下部分基金费率。公募基金费率改革具体举措包括：降低主动权益类基金费率水平；坚持以固定费率产品为主，推出更多浮动费率产品；降低公募基金证券交易佣金费率；完善公募基金行业费率披露机制等。富国、广发、嘉实等18家基金公司也同步发行公告宣布将调低旗下部分基金费率，将一些存量管理费高于1.2%、托管费高于0.2%的产品进行费率下调，涉及基金超过1400只，其中95%以上为主动权益型基金。 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.7.3-2023.7.7）权益市场指数全线下跌，原油指数大涨。行业方面，本周汽车、石油石化、交通运输涨幅居前，传媒、电力设备、国防军工表现不佳。 基金产品发行情况：本周国内新基市场低迷，新成立基金9只，合计发行份额为61.86亿份。其中债券型基金2只、股票型基金5只、混合型基金2只。全市场新发行基金17只，从类型来看，股票型基金6只、债券型基金5只、混合型基金4只、国际(QDII)基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周周期主题基金指数小幅上涨，其余各类主题基金指数普遍下跌。截至2023年7月7日，本周周期主题基金指数上涨0.54%，金融地产、消费、行业均衡、行业轮动、国防军工、医药、TMT、新能源主题基金指数分别下跌0.62%、0.86%、1.34%、1.37%、1.54%、2.17%、2.64%、3.24%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-1.25%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-0.54%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.12%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.04%。 本周REITs综合指数上涨0.76%，中证REITs指数上涨1.11%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨0.26%，特许经营权类REITs指数上涨1.46%。细分项目指数方面，生态环保REITs指数上涨3.38%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为-0.64%，资金净流入32.08亿元。港股ETF本周收益中位数为-1.10%，资金净流入22.70亿元。跨境ETF本周收益中位数为-0.92%，资金净流入8.96亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.31%，资金净流出6.02亿元。 宽基ETF方面，本周科创板主题ETF资金净流入明显，合计流入37.37亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入20.23亿元。 基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位较上周下降0.29pcts，医药生物、传媒、机械设备行业获资金增配，电子、石油石化、美容护理板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 3,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000沪深300 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2023年7月7日 相关研报 TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配——基金市场周报20230630 多只权益型基金提前结募，私募基金监管进一步加强——基金市场周报20230616 TMT板块配置现分化，金融地产主题ETF备受青睐——基金市场周报20230609 央企科技引领ETF获批发行，被动产品持续助力央企投资——基金市场周报20230602 公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线——基金市场周报20230526 AI主题投资热度空前，新能源依然维持超配——2023Q1基金季报分析暨基金市场周报20230421 个人养老金基金迎来扩容，近期养老目标基金Y份额表现如何？——基金市场周报20230414 公募基金在TMT板块内部的交易行为或出现分化——基金市场周报20230407 TMT主题基金逆市走强，央企主题投资热度提升——基金市场月报20230331 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 基金市场动态 ................................................................................................................... 5 1.1、 公募基金费率改革拉开序幕 ................................................................................................................... 5 2、 市场表现综述 ................................................................................................................... 7 2.1、 大类资产表现 ......................................................................................................................................... 7 2.2、 行业指数表现 ......................................................................................................................................... 7 2.3、 基金市场表现 ......................................................................................................................................... 8 3、 基金产品发行情况 ............................................................................................................ 8 3.1、 新成立基金 ............................................................................................................................................. 8 3.2、 新发行基金 ............................................................................................................................................. 9 3.3、 待发行基金 ........................................................................................................................................... 10 3.4、 基金报会和审批 ................................................................................................................................... 10 4、 基金产品表现跟踪 ........................................................................................................... 12 4.1、 主动权益型基金 ................................................................................................................................... 12 4.2、 股票被动指数型基金 ............................................................................................................................ 13 4.3、 纯债型基金 ........................................................................................................................................... 14 4.4、 混合债券型基金 ................................................................................................................................... 14 4.5、 REITs基金 ............................................................................................................................................ 15 5、 ETF市场跟踪 ................................................................................................................. 16 6、 基金仓位高频监控 ........................................................................................................... 18 7、 风险提示 ......................................................................................................................... 19 8、 附录 ....................................................................................................................
