东兴证券股份有限公司关于电新板块的配置盘大幅加仓与北向资金行为跟踪
主要发现:
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本周市场动态:在过去的5个交易日里,北向资金出现了小幅净流出,累计净流出额为15.56亿元。然而,在这期间,配置盘和交易盘均加大了对科技、成长板块的投入,其中,配置盘显著增加了对电力设备及新能源(36.48亿)、电子(22.66亿)和基础化工(10.51亿)板块的配置。
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北向资金整体表现:在本月内,北向资金总体呈净流入态势,累计净流入额为160.23亿元。配置盘在本月累计净流入172.78亿元,而交易盘则累计净流入-108.22亿元。
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行业流向:在上周,配置盘有20个行业流入,10个行业流出,而交易盘则有12个行业流入,18个行业流出。在所有行业流入中,电力设备及新能源(36.48亿)、传媒(17.5亿)和银行(10.8亿)流入规模较大;相反,食品饮料(-24.35亿)、钢铁(-3.07亿)和家电(-2.42亿)流出较多。
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个股流向:宁德时代成为上周北向资金流入最多的个股,累计流入21.04亿元,而贵州茅台则流出最多,累计流出21.36亿元。
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累计统计:在以月份为单位的统计中,上个月有18个行业实现了资金流入,12个行业实现了资金流出。其中,计算机和家电行业的流出量超过了50亿元的阈值,这表明这两类行业的表现可能在接下来的一个月内有所变化。
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策略回顾:基于对北向资金持仓的跟踪策略,截至2023年5月19日,北向资金的累计收益率为24.33%,累计超额收益率为30.30%,夏普比率为2.9,最大回撤为51.09%。最新的跟踪结果显示,北向资金行业变动未达到触发调仓的阈值,因此本周没有进行调仓操作。
结论:
本周,北向资金的主要特征是配置盘大幅加仓电力设备及新能源等成长和科技板块,而交易盘则呈现净流出状态。在行业层面,电新板块受到了特别青睐,显示出投资者对新能源领域的持续关注和乐观预期。同时,北向资金的整体流向趋势显示了对成长性和科技股的偏好,而部分传统行业如家电和计算机则面临较大的资金流出压力。整体而言,北向资金的行为反映了市场对于经济转型和技术创新的积极态度,尤其是新能源产业的快速发展得到了资本市场的强烈响应。