国债期货市场在5月22日全线收涨，主要受到LPR维持不变的影响，债市走强。具体表现如下：
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国债期货表现：
- 30年期主力合约涨幅最小，为0.02%，而2年期主力合约涨幅最大，达到0.03%。
- 国债期货指数整体上行0.03%，中短期方向呈现看多态势。
- 近期策略累计收益情况显示，近20日累加收益为-1.06%，近60日累加收益为-0.46%，近120日累加收益为1.77%，近240日累加收益为2.22%。
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市场表现：
- 三大指数午后窄幅震荡后尾盘拉升，收盘时，沪指涨0.39%，深成指涨0.32%，创业板指微涨0.07%，北证50则上涨1.18%。
- 当日沪深两市成交额为7954亿元，超过2900只个股上涨，北向资金净流入41.32亿元。
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资金面：
- 隔夜、7天、14天、1个月的shibor利率分别变动了-13.20、-1.30、+3.80、-0.70个基点。
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国债期货市场详细数据：
- 2年期活跃CTD券为220028.IB，IRR为1.31%；5年期活跃CTD券为210013.IB，IRR为0.00%；10年期活跃CTD券为2000004.IB，IRR为2.68%；30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为-0.70%。R007利率约为1.9419%。
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现券方面：
- 国债收益率曲线整体下移，2年期、5年期、10年期、30年期国债活跃券收益率分别下降2.76BP、3.16BP、0.19BP、0.11BP，至2.26%、2.49%、2.71%、3.08%。
- 信用债收益率曲线也出现下移，AAA评级中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y、5Y分别下降0.39BP、0.03BP、0.50BP、0.82BP，至2.36%、2.60%、2.91%、3.10%。
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货币市场：
- 银行间质押式回购市场成交金额增加3.79%，隔夜利率降至1.00%，7天利率降至1.36%，14天利率与前一交易日持平，1个月利率同样持平。
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宏观及行业新闻：
- 央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率保持不变。
- 中国5月1年期LPR维持3.65%，5年期以上LPR为4.3%。
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趋势强度：
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观点及建议：
- 国债期货随主力合约价格跳空上行，整体走强。基差方面，预计收敛于0，提供做多基差套利机会。短期内国债期货价格可能维持上行趋势，但需注意价格高点后的震荡行情。建议投资者在高位时适当减仓，并关注多因子模型信号。国债期货多因子模型维持看多，暗示债市继续走强的可能性较高。
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