金融衍生品策略日报：权益维持震荡，债市情绪偏强

本报告是关于金融衍生品策略的日报，主要包括对股指期货、国债期货和股指期权的行情观点。对于股指期货，报告认为上行约束项仍是流动性，预计指数将维持震荡结构，建议观望。对于国债期货，报告认为预期调整带动情绪偏强，建议交易性需求维持中性；空头套保可关注基差回落后的建仓机会；关注T2306基差收敛；关注跨品种做阔机会。对于股指期权，报告认为风格或收敛，建议创业板ETF牛市看涨价差组合，沪深500ETF期权熊市价差组合，其余品种保护防御为主。