新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪： 1.上投摩根基金合资转外资100%控股获批，外商独资基金公司增至六家：2023年1月19日，《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》，正式核准摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金2.5亿元出资(占注册资本比例 100%)。上投摩根基金也成为继贝莱德、泰达宏利、路博迈、富达、施罗德基金之后，境内第六家外商独资基金管理公司，同时也是第二家合资转外资控股获批的公募基金。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共40只，较上期增加29只，其中，股票型基金2只，混合型基金21只，债券型基金11只，FOF型基金5只，国际QDII基金1只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集280.36亿元，较上期增加163.39亿元。，国内新发行基金一共12只，与上期持平。其中， 股票型基金5只，混合型基金3只，债券型基金3只，FOF 基金1只，股票型基金发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.33%，混合型基金为1.88%，债券型基金为0.20%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.17%，量化对冲产品为-0.19%。年初至今，普通股票型基金平均收益为6.80%，混合型基金为5.22%，债券型基金为0.49%。量化产品中主动量化产品平均收益为6.02%，量化对冲产品为0.34%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长3.66亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额24.29亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长20.53亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额32.67亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增长6.49亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.22亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额增长20.63亿，南方中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额22.93亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回2.84亿，景顺长城创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.57亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长14.14亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.41亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额赎回6.30亿，富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.02亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCI A50ETF总份额增长8.99亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.58亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周易方达沪深300医药卫生ETF份额增长最多7.25亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.41亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2023年01月29日 王星星 021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 外资独资公募施罗德基金获准设立，北向ETF名单迎首次扩容 2023-01-16 权益基金录得开门红，华夏国证半导体芯片ETF份额增长10亿 2023-01-09 首批8只北证50指数基金完成募集，MSCI A50ETF份额增长较多 2023-01-03 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 2022-12-25 新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高 金融工程 | 动态跟踪 —— 新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 3 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 5 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 6 四、场内基金动态 .......................................................................................... 7 风险提示 ........................................................................................................ 7 金融工程 | 动态跟踪 —— 新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【上投摩根基金合资转外资100%控股获批，外商独资基金公司增至六家】2023年1月19日，《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》，正式核准摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金2.5亿元出资(占注册资本比例 100%)，这意味着摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金100%全资股东。上投摩根基金也成为继贝莱德、泰达宏利、路博迈、富达、施罗德基金之后，境内第六家外商独资基金管理公司，同时也是第二家合资转外资控股获批的公募基金。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1430只，共募集1.50万亿元；其中股票型基金新成立280只，共募集1581.66亿元；混合型基金新成立482只，共募集2414.46亿元；债券型基金新成立480只，共募集10078.77亿元；FOF基金共成立138只，共募集359.80亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 金融工程 | 动态跟踪 —— 新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共40只，较上期增加29只，其中，股票型基金2只，混合型基金21只，债券型基金11只，FOF型基金5只，国际QDII基金1只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集280.36亿元，较上期增加163.39亿元。其中，由曹治国管理的浦银安盛普旭3个月定开募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了2只，共募集22.47亿元，均为指数型基金，分别跟踪了有色金属和中证1000方向。混合型基金本期密集成立，共成立了21只，共募集109.99亿元，其中18只为偏股混合型基金，募集规模超10亿的产品有孙彬管理的富国周期精选三年持有A（15.26亿元）、神爱前管理的平安策略优选1年持有A（13.17亿元）、刘旭管理的大成慧心优选一年持有A（12.56亿元）和王海涛管理的广发ESG责任投资A（11.03亿元）。债券型基金成立了11只，共募集 137.68亿元，其中1只为同业存单指数基金，3只中长期纯债基金，7只混合债券型二级基金。5只FOF基金共募集3.38亿元。国际QDII基金1只为华安恒生互联网科技业ETF，共募集6.84亿元。具体成立明细如下： 图2：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯；数据统计区间：2023/1/16-2023/1/27发行基金 金融工程 | 动态跟踪 —— 新基金成立回暖明显，华泰柏瑞沪深300ETF份额创新高 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共12只，与上期持平。其中， 股票型基金5只，混合型基金3只，债券型基金3只，FOF 基金1只，股票型基金发行数目最多。 新发行的5只股票型基金中4只为指数型基金，分别跟踪医药与生物科技、ESG300和中证长江保护主题,1只为普通股票型基金易米低碳经济A。新发行的3只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中， 2只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。1只FOF基金，为中欧预见养老目标2045三年持有。具体发行明细如下： 图3：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯；数据统计区间：2023/1/16-2023/1/27发行基金 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1 上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为2.33%，混合型基金为1.88%，债券型基金为0.20%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.17%，量化对冲产品为-0.19%。 图4：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 图5：上周各类型基金累计收益 2.33%1.88
