股票股指期权：市场看涨情绪上升，节后期权到期注意及时平仓

表1：期权市场数据统计 1.上证50股指期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日上证50收盘于2836.81点，涨跌为16.00点，成交量为34.41亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为5.37万手，总持仓量为2.64万手，其中，期权主力合约成交量为1.93万手，持仓量为5.24万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2850，看跌期权最大持仓价位为2850。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为57.42%，持仓量PCR为64.74%。期权全部合约成交量PCR为54.52%，持仓量PCR为97.38%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为20.20%，相比于前一交易日变动了-1.62%，同期限历史波动率为11.49%，相比于前一交易日变动了-0.88%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。 【偏度分析】 偏度值为7.07%，相比于前一交易日变动了-1.59%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。 表2：上证50股指期权主力合约行情统计 表3：上证50股指期权主力系列合约行情统计 图1上证50股指期权主力合约波动率走势图 图2：上证50股指期权主力合约持仓量 图3：上证50股指期权全合约PCR 图4： 图5：上证50股指期权主力合约偏度走势图 图6：上证50股指期权波动率锥 图7：上证50股指期权波动率期限结构 2.中证1000股指期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日中证1000股指收盘于6736.85点，涨跌为60.77点，成交量为122.76亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为7.46万手，总持仓量为5.12万手，其中，期权主力合约成交量为2.72万手，持仓量为2.59万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6600，看跌期权最大持仓价位为6600。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为85.36%，持仓量PCR为97.64%。期权全部合约成交量PCR为81.54%，持仓量PCR为74.66%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为18.61%，相比于前一交易日变动了-0.41%，同期限历史波动率为10.89%，相比于前一交易日变动了-0.09%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。 【偏度分析】 偏度值为4.54%，相比于前一交易日变动了0.83%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪上升。 表4：中证1000股指期权主力合约行情统计 表5：中证1000股指期权主力系列合约行情统计 图8：中证1000股指期权主力合约波动率走势图 图9：中证1000股指期权主力合约持仓量 图10：中证1000股指期权全合约PCR 图11： 图12：中证1000股指期权主力合约偏度走势图 图13：中证1000股指期权波动率锥 图14：中证1000股指期权波动率期限结构 3.沪深300股指期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日沪深300股指收盘于4181.53点，涨跌为25.52点，成交量为123.55亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为12.62万手，总持仓量为12.41万手，其中，期权主力合约成交量为4.73万手，持仓量为6.20万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为4200，看跌期权最大持仓价位为4150。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为80.17%，持仓量PCR为117.48%。期权全部合约成交量PCR为70.84%，持仓量PCR为113.00%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为19.06%，相比于前一交易日变动了-0.91%，同期限历史波动率为9.92%，相比于前一交易日变动了-0.65%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。 【偏度分析】 偏度值为1.24%，相比于前一交易日变动了-1.29%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。 表6：沪深300股指期权主力合约行情统计 表7：沪深300股指期权主力系列合约行情统计 图15：沪深300股指期权主力合约波动率走势图 图16：沪深300股指期权主力合约持仓量 图17：沪深300股指期权全合约PCR 图18：沪深300股指期权主力合约虚值隐含波动率曲线 图19：沪深300股指期权主力合约偏度走势图 图20：沪深300股指期权波动率锥 图21：沪深300股指期权波动率期限结构 4.上证50ETF期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日上证50ETF收盘于2.848点，涨跌为0.019点，成交量为5.15亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为227.32万手，总持仓量为209.70万手，其中，期权主力合约成交量为118.29万手，持仓量为71.42万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2.9，看跌期权最大持仓价位为2.65。 这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为79.33%，持仓量PCR为181.99%。期权全部合约成交量PCR为79.94%，持仓量PCR为125.98%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为27.79%，相比于前一交易日变动了4.02%。 【偏度分析】 偏度值为5.86%，相比于前一交易日变动了-4.24%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。 表8：上证50ETF期权主力合约行情统计 表9：上证50ETF期权主力系列合约行情统计 图22：上证50ETF期权主力合约波动率走势图 图23：上证50ETF期权主力合约持仓量 图24：上证50ETF期权全合约PCR 图25：上证50ETF期权主力合约虚值隐含波动率曲线 图26：上证50ETF期权主力合约偏度走势图 图27：上证50ETF期权波动率锥 图28：上证50ETF期权波动率期限结构 5.华泰柏瑞300ETF期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日华泰柏瑞300ETF收盘于4.181点，涨跌为0.023点，成交量为5.70亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为154.50万手，总持仓量为150.03万手，其中，期权主力合约成交量为64.16万手，持仓量为42.50万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为4.2，看跌期权最大持仓价位为3.84。 这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为91.31%，持仓量PCR为213.07%。期权全部合约成交量PCR为83.58%，持仓量PCR为127.51%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为27.14%，相比于前一交易日变动了3.66%。 【偏度分析】 偏度值为10.18%，相比于前一交易日变动了5.18%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪上升。 表10：华泰柏瑞300ETF期权主力合约行情统计 表11：华泰柏瑞300ETF期权主力系列合约行情统计 图29：华泰柏瑞300ETF期权主力合约波动率走势图 图30：华泰柏瑞300ETF期权主力合约持仓量 图31：华泰柏瑞300ETF期权全合约PCR 图32：华泰柏瑞300ETF期权主力合约虚值隐含波动图33：华泰柏瑞300ETF期权主力合约偏度走势图率曲线 图34：华泰柏瑞300ETF期权波动率锥 图35：华泰柏瑞300ETF期权波动率期限结构 6.南方中证500ETF期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日南方中证500ETF收盘于6.28点，涨跌为0.04点，成交量为2.78亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为55.40万手，总持仓量为61.78万手，其中，期权主力合约成交量为24.19万手，持仓量为14.76万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6.25，看跌期权最大持仓价位为6。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为89.56%，持仓量PCR为162.30%。期权全部合约成交量PCR为81.83%，持仓量PCR为120.67%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为22.44%，相比于前一交易日变动了3.44%。 【偏度分析】 偏度值为6.60%，相比于前一交易日变动了5.91%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪上升。 表12：南方中证500ETF期权主力合约行情统计 表13：南方中证500ETF期权主力系列合约行情统计 图36：南方中证500ETF期权主力合约波动率走势图 图37：南方中证500ETF期权主力合约持仓量 图38：南方中证500ETF期权全合约PCR 图8： 图40：南方中证500ETF期权主力合约偏度走势图 图41：南方中证500ETF期权波动率锥 图9：南方中证500ETF期权波动率期限结构 7.嘉实300ETF期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日嘉实300ETF收盘于4.253点，涨跌为0.021点，成交量为1.24亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为17.64万手，总持仓量为20.88万手，其中，期权主力合约成交量为9.71万手，持仓量为7.68万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为4.3，看跌期权最大持仓价位为3.9。 这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为62.11%，持仓量PCR为215.58%。期权全部合约成交量PCR为76.29%，持仓量PCR为145.41%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为26.16%，相比于前一交易日变动了3.05%。 【偏度分析】 偏度值为7.67%，相比于前一交易日变动了4.64%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪上升。 表14：嘉实300ETF期权主力合约行情统计 表15：嘉实300ETF期权主力系列合约行情统计 图43：嘉实300ETF期权主力合约波动率走势图 图44：嘉实300ETF期权主力合约持仓量 图45：嘉实300ETF期权全合约PCR 图46：嘉实300ETF期权主力合约虚值隐含波动率曲线 图47：嘉实300ETF期权主力合约偏度走势图 图48：嘉实300ETF期权波动率锥 图49：嘉实300ETF期权波动率期限结构 8.嘉实中证500ETF期权 【成交持仓情况】 标的行情： 今日嘉实中证500ETF收盘于6.38点，涨跌为0.04点，成交量为1.23亿手。 期权方面： 今日期权全部合约总成交量为13.16万手，总持仓量为17.97万手，其中，期权主力合约成交量为8.26万手，持仓量为6.39万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6.5，看跌期权最大持仓价位为6.25。 这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PC Ratio来看，期权主力合约