请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周二（1月3日），新年开门红，沪指涨0.88%收复3100点，题材股多点开花。信创、数据确权产业爆发，储能等新能源赛道回暖，蒙脱石散概念受关注。全市场超4200股上涨。上证指数收涨0.88%报3116.51点，万得全A涨1.27%，万得双创涨2%。市场成交额7892.2亿元，创逾两周来新高；北向资金实际净卖出6.45亿元。信创概念大爆发，英飞拓、久其软件等10余股涨停。数据要素概念同样强势，安妮股份、数据港等逾10股涨停。5G概念走强，梦网科技、中国联通等涨停。蒙脱石散概念受关注，方盛制药、康芝药业等涨停。风能概念反弹，大金重工、中路股份等涨停。储能概念发力，同力日升、祥鑫科技等涨停。旅游酒店板块走低，西安旅游跌停，西安饮食触及跌停。期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为188万张，沪市300ETF期权成交量为112万张，深市300ETF期权成交量为13万张。2.PCR方面，50ETF期权报0.91，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.92，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.93，处于近期中等位置。3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.64%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为10.99%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为11.04%，处于近期较低位置。4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为18.05%，沪市300ETF期权为17.23%，深市300ETF期权为17.39%。5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。6.VIX方面，最新价报21.67点，处于近期较低位置。期货研究报告|期权日报2023-01-04股票期权日报研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156联系人李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861黄冯英0755-23887993huangfengying@htfc.com从业资格号：F03107113李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2023/1/4请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点周二（1月3日），新年开门红，沪指涨0.88%收复3100点，题材股多点开花。信创、数据确权产业爆发，储能等新能源赛道回暖，蒙脱石散概念受关注。全市场超4200股上涨。上证指数收涨0.88%报3116.51点，万得全A涨1.27%，万得双创涨2%。市场成交额7892.2亿元，创逾两周来新高；北向资金实际净卖出6.45亿元。信创概念大爆发，英飞拓、久其软件等10余股涨停。数据要素概念同样强势，安妮股份、数据港等逾10股涨停。5G概念走强，梦网科技、中国联通等涨停。蒙脱石散概念受关注，方盛制药、康芝药业等涨停。风能概念反弹，大金重工、中路股份等涨停。储能概念发力，同力日升、祥鑫科技等涨停。旅游酒店板块走低，西安旅游跌停，西安饮食触及跌停。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2023-01-0415:30:00瑞士12月CPI同比33*2023-01-0415:45:00法国12月CPI同比初值6.26.3*2023-01-0415:30:00瑞士12月CPI环比0-0.1*2023-01-0415:45:00法国12月CPI环比初值0.3**2023-01-0423:00:00美国12月ISM制造业指数4948.5*2023-01-0408:30:00日本12月制造业PMI终值48.8**2023-01-0415:45:00法国12月消费者信心指数8384*资料来源：华泰期货研究院 股票期权日报丨2023/1/4请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.国铁集团表示，国家铁路目标2023年完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里；完成运输总收入8175亿元，同比增收1239亿元、增长17.9%，总体恢复到2019年水平。2.工信部表示，2023年我国工业经济运行面临不少困难和挑战，但我国完备产业体系和强大内需市场的优势突出，特别是优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，给工业经济的恢复发展带来重大积极影响，将加大稳增长工作力度，全力促进工业经济回稳向好；着力发展实体经济，加快建设现代化产业体系；大力提振市场信心，全力推动中小企业高质量发展；聚焦技术创新突破和应用拓展，大力发展数字经济。3.中国2022年12月财新制造业PMI为49，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低，连续第五个月处于收缩区间；预期48.8。 股票期权日报丨2023/1/4请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量（万张）图2:股票期权成交量PCR数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院成交量方面，50ETF期权成交量为188万张，沪市300ETF期权成交量为112万张，深市300ETF期权成交量为13万张。PCR方面，50ETF期权报0.91，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.92，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.93，处于近期中等位置。图3:股票期权标的物历史波动率（%）图4:股票期权平值期权隐含波动率（%）数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.64%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为10.99%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为11.04%，处于近期较低位置。平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为18.05%，沪市300ETF期权为17.23%，深市300ETF期权为17.39%。 股票期权日报丨2023/1/4请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑（%）图6:VIX（%）数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。VIX方面，最新价报21.67点，处于近期较低位置。 股票期权日报丨2023/1/4免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888网址：www.htfc.com