请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周二（9月13日），股指全天窄幅整理，沪指、创业板指录得微涨。大金融、大消费走强，黄金、农业、物流、汽车、酒类、军工板块活跃，一带一路概念持续爆发；地产、电力、煤炭、燃气走弱，CRO概念重挫。上证指数收涨0.05%报3263.8点，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%，科创50指数跌0.25%。市场全天成交额7717.2亿元，北向资金实际净买入39.71亿元。一带一路概念现涨停潮，长久物流、光正眼科、上海港湾等涨停。食品饮料受关注，兰州黄河、青海春天、祖名股份等涨停。商业百货再度发力，国光连锁、人人乐、中百集团涨停。大飞机概念崛起，通达股份、润贝航科、立航科技涨停。汽车股走强，安凯客车、亚星客车涨停。黄金震荡上行，金贵银业涨停。锂矿股反复活跃，西藏矿业涨停。CRO概念重挫，凯莱英、药明康德跌停，康龙化成、药石科技跌超10%。地产股明显回调，滨江集团、新城控股等大跌。个股方面，取得“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”发明专利，昆工科技30%涨停；因被脱口秀演员提及，ST洲际一度涨停。期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为173万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为18万张。2.PCR方面，50ETF期权报0.81，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.90，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.91，处于近期中等位置。3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.60%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为12.09%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.23%，处于近期较低位置。4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.14%，沪市300ETF期权为15.53%，深市300ETF期权为15.81%。5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。6.VIX方面，最新价报23.87点，处于近期较低位置。期货研究报告|期权日报2022-09-14股票期权日报研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156陈辰0755-23887993chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2022/9/14请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点周二（9月13日），股指全天窄幅整理，沪指、创业板指录得微涨。大金融、大消费走强，黄金、农业、物流、汽车、酒类、军工板块活跃，一带一路概念持续爆发；地产、电力、煤炭、燃气走弱，CRO概念重挫。上证指数收涨0.05%报3263.8点，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%，科创50指数跌0.25%。市场全天成交额7717.2亿元，北向资金实际净买入39.71亿元。一带一路概念现涨停潮，长久物流、光正眼科、上海港湾等涨停。食品饮料受关注，兰州黄河、青海春天、祖名股份等涨停。商业百货再度发力，国光连锁、人人乐、中百集团涨停。大飞机概念崛起，通达股份、润贝航科、立航科技涨停。汽车股走强，安凯客车、亚星客车涨停。黄金震荡上行，金贵银业涨停。锂矿股反复活跃，西藏矿业涨停。CRO概念重挫，凯莱英、药明康德跌停，康龙化成、药石科技跌超10%。地产股明显回调，滨江集团、新城控股等大跌。个股方面，取得“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”发明专利，昆工科技30%涨停；因被脱口秀演员提及，ST洲际一度涨停。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2022-09-1420:30:00美国8月PPI同比9.88.8*2022-09-1420:30:00美国8月PPI环比-0.5-0.1*2022-09-1420:30:00美国8月核心PPI同比7.67.1*2022-09-1420:30:00美国8月核心PPI环比0.20.3*2022-09-1422:30:00美国9月9日当周EIA原油库存变动(万桶)884.5250*资料来源：华泰期货研究院 股票期权日报丨2022/9/14请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.国家卫健委通报，9月12日0-24时，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例188例（四川126例，西藏11例，北京10例，内蒙古8例，山东7例，广东7例，辽宁3例，云南3例，新疆3例，江西2例，广西2例，甘肃2例，江苏1例，福建1例，湖南1例，重庆1例），含39例由无症状感染者转为确诊病例（四川29例，新疆3例，西藏2例，北京1例，内蒙古1例，江苏1例，湖南1例，云南1例）；新增本土无症状感染者727例（西藏199例，贵州145例，四川84例，江西51例，广西39例，山东34例，湖北32例，新疆23例，辽宁22例，甘肃22例，黑龙江21例，内蒙古19例，陕西13例，北京6例，广东4例，河北3例，云南3例，天津2例，海南2例，青海2例，福建1例）。2.香港万得通讯社报道，美国8月CPI有望连续第二个月放缓，不过不同行业降幅并不均衡。8月汽油价格大幅下跌，机票价格下降，二手车和酒店价格下降，租金上涨也显示出放缓迹象。但是食品价格在飙升。3.香港万得通讯社报道，中证报头版刊文指出，在“金九银十”施工旺季，多地重大项目建设如火如荼，多路资金加速投放，多家建筑类央企订单饱满。业内人士认为，目前基建项目有储备，资金支持有保障，项目落地情况有望改善。随着稳经济接续政策加快出台，今年基建投资增速料维持高位。 股票期权日报丨2022/9/14请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量（万张）图2:股票期权成交量PCR数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院成交量方面，50ETF期权成交量为173万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为18万张。PCR方面，50ETF期权报0.81，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.90，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.91，处于近期中等位置。图3:股票期权标的物历史波动率（%）图4:股票期权平值期权隐含波动率（%）数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.60%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为12.09%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.23%，处于近期较低位置。平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.14%，沪市300ETF期权为15.53%，深市300ETF期权为15.81%。 股票期权日报丨2022/9/14请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑（%）图6:VIX（%）数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。VIX方面，最新价报23.87点，处于近期较低位置。 股票期权日报丨2022/9/14免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888网址：www.htfc.com