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量化行业配置周报第23期：本周景气度模型表现较好，超额收益1.38%

2022-12-04 张雪杰,刘凯至,余齐文,赵索国泰君安证券娇小姐

本周景气度模型表现较好，超额收益1.38%。复合模型11月最新多头组合为：汽车、家电、电力设备及新能源、农林牧渔、银行；空头组合为：综合金融、石油石化、房地产、钢铁、建材。本周行业景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合相对市场基准的超额收益分别为1.38%、0.18%、-1.66%和-0.34%，景气度模型表现较好。2022年以来复合模型相对市场基准的超额收益为-0.96%，景气度模型相对市场基准的超额收益为6.83%。本周拥挤度模型未产生交易拥挤信号。

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