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请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周五（10月28日），市场全天震荡下跌，午后跌势扩大，沪指跌破前低并收于年内次低点。盘面上，三季报加剧机构重仓股抛售力度，伊利股份、同仁堂、歌尔股份等多只大白马跌停，宁德时代、比亚迪均创下阶段新低，股王本周甚至创下历史最差表现；盘中仅有的活跃资金仍抱团在信创和中药股中，盘中数次脉冲基本都围绕两大题材展开，但多数个股均出现冲高回落。全天仅有300股飘红，跌停公司接近百家。上证指数收盘跌2.25%报2915.93点，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.71%，万得全A、万得双创分别跌2.93%、3.13%。万得全A全天成交9105亿元，环比略降；北向资金净卖出20.32亿元，本周累计减仓127亿元。本周上证指数及深证成指均跌超4%，创业板指跌超6%，科创50则逆势涨2.66%，连升3周。期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为270万张，沪市300ETF期权成交量为190万张，深市300ETF期权成交量为31万张。2.PCR方面，50ETF期权报0.98，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.98，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.01，处于近期中等位置。3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.79%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为20.06%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为20.71%，处于近期较高位置。4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为22.47%，沪市300ETF期权为22.11%，深市300ETF期权为21.96%。5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。6.VIX方面，最新价报27.39点，处于近期较高位置。期货研究报告|期权日报2022-10-31股票期权日报研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156陈辰0755-23887993chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2022/10/31请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点周五（10月28日），市场全天震荡下跌，午后跌势扩大，沪指跌破前低并收于年内次低点。盘面上，三季报加剧机构重仓股抛售力度，伊利股份、同仁堂、歌尔股份等多只大白马跌停，宁德时代、比亚迪均创下阶段新低，股王本周甚至创下历史最差表现；盘中仅有的活跃资金仍抱团在信创和中药股中，盘中数次脉冲基本都围绕两大题材展开，但多数个股均出现冲高回落。全天仅有300股飘红，跌停公司接近百家。上证指数收盘跌2.25%报2915.93点，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.71%，万得全A、万得双创分别跌2.93%、3.13%。万得全A全天成交9105亿元，环比略降；北向资金净卖出20.32亿元，本周累计减仓127亿元。本周上证指数及深证成指均跌超4%，创业板指跌超6%，科创50则逆势涨2.66%，连升3周。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2022-10-2901:00:00美国10月28日当周天然气钻井数157**2022-10-2901:00:00美国10月28日当周总钻井数771**2022-10-2901:00:00美国10月28日当周石油钻井数612614*资料来源：华泰期货研究院 股票期权日报丨2022/10/31请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.国家卫健委通报，10月27日0-24时，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例214例（内蒙古37例，广东27例，山西26例，湖南24例，四川15例，福建13例，陕西13例，新疆12例，江苏10例，北京6例，重庆6例，青海6例，黑龙江5例，河南4例，安徽2例，山东2例，云南2例，天津1例，河北1例，浙江1例，西藏1例）；新增本土无症状感染者1123例（福建163例，内蒙古110例，新疆110例，青海103例，山东91例，广东88例，山西81例，湖北57例，湖南51例，陕西35例，黑龙江30例，四川28例，云南28例，江苏25例，重庆23例，河北20例，河南16例，甘肃14例，上海11例，安徽7例，广西7例，天津6例，西藏5例，浙江4例，北京3例，辽宁3例，宁夏3例，江西1例）。2.证券时报报道，银保监会有关部门负责人指出，银保监会在认真履行入世承诺并不断自主开放的基础上，通过《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架对香港实施更高水平的开放；将继续坚定不移地推进高水平对外开放，坚定不移地支持香港发展经济，充分发挥香港在构建国内国际双循环格局中的独特优势。3.发改委、国家能源局发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，提到多措并举保障多晶硅合理产量。多晶硅在光伏产业链中居于重要环节，发挥着关键作用，同时产能形成周期相对较长。要保障多晶硅生产所需的原材料供应、用电用水用工等，合理安排检修、技术改造等计划，确保已有产能开工率。 股票期权日报丨2022/10/31请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量（万张）图2:股票期权成交量PCR数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院成交量方面，50ETF期权成交量为270万张，沪市300ETF期权成交量为190万张，深市300ETF期权成交量为31万张。PCR方面，50ETF期权报0.98，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.98，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.01，处于近期中等位置。图3:股票期权标的物历史波动率（%）图4:股票期权平值期权隐含波动率（%）数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.79%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为20.06%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为20.71%，处于近期较高位置。平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为22.47%，沪市300ETF期权为22.11%，深市300ETF期权为21.96%。 股票期权日报丨2022/10/31请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑（%）图6:VIX（%）数据来源：wind华泰期货研究院数据来源：wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。VIX方面，最新价报27.39点，处于近期较高位置。 股票期权日报丨2022/10/31免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888网址：www.htfc.com
