外汇市场与期货市场周报：美元指数创新高，大宗商品整体下跌

专题报告 http://www.cgws.com 请参考最后一页评级说明及重要声明 报告日期：2022年10月18日 分析师：汪毅 S1070512120003 ☎ 021 -61680675  yiw@cgws.com <<外汇市场和期货周报>> 2022-08-31 <<外汇市场和期货周报>> 2022-08-16 <<外汇市场和期货周报>> 2022-08-09 美元指数创新高，大宗商品整体下跌 ——外汇市场与期货市场周报（2022. 10. 10 – 2022. 10.14） ◼ 市场观点：2022年下半年，美国通胀数据再创近年来新高，这意味着上半年的加息手段并未有效压制通胀，因此美联储坚定鹰派立场，两次加息75bp，导致美元指数走强，国际大宗商品价格大幅下跌。进入10月，CPI数据依然超预期，美联储态度依旧鹰派，美元指数维持高位，大宗商品价格整体下跌；后续月份仍需警惕“美国衰退交易”对大宗商品价格带来的消极影响。 ◼ 外汇市场：美元指数走强，涨幅为0.49%，报价113.3095，导致欧元兑美元下跌，英镑兑美元、美元兑日元、美元兑离岸人民币纷纷上涨，其中美元兑日元涨幅较大，涨幅2.34%， 报价148.7500。欧元中间价、日元中间价纷纷下跌，其中日元中间价跌幅较大，跌幅1.90%，报价4.8341，英镑中间价上涨、涨幅1.09%，报价8.0647。 ◼ 贵金属：黄金和白银期货价格均下跌，黄金下跌幅度较小，白银下跌幅度较大，跌幅10.78%，报价18.02美元/盎司。 ◼ 有色金属：铝、铜、锡价格上涨，其中锡涨幅较大，涨幅2.60%，对应报价为19930.00，镍、铅、锌价格下跌，其中镍跌幅较大，跌幅3.16%，对应报价为21777.00美元/吨。 ◼ 能源化工：原油和天然气价格均下跌，跌幅分别为7.59%和4.37%，报价分别为85.61美元/桶和6.45美元/桶。 ◼ 农产品：玉米、大豆。糖价格纷纷上涨，其中大豆涨幅较大，涨幅1.23%，报价1383.75美分/蒲式尔，棉花和小麦价格下跌，其中小麦跌幅较大，跌幅2.33%，报价859.75美分/蒲式尔。 ◼ 黑色金属：国内黑色金属期货价格整体呈下跌趋势，其中热轧卷板和铁矿石下跌幅度较大，跌幅分别为-3.11%和-3.18%，报价分别为3743.00元/吨和700.50元/吨，唯独不锈钢上涨，涨幅1.20%，报价16900.00元/吨。 ◼ 煤炭：动力煤和焦炭价格均下跌，其中动力煤跌幅较大，跌幅1.40%，报价888.40元/吨，唯独焦煤价格上涨，涨幅1.35%，，报价2134.50元/吨。 ◼ 猪肉和猪饲料：猪肉期货和豆粕价格均上涨，其中猪肉大幅上涨，涨幅6.44%，报价23875.00元/吨。 ◼ 风险提示：外汇市场风险、期货市场波动风险等 核心观点 相关报告 分析师 证券研究报告 投资策略研究 周报 专题报告 长城证券2 请参考最后一页评级说明及重要声明 目录 1. 外汇市场 ................................................................................................................................. 4 2. 国际期货市场 ......................................................................................................................... 5 2.1 贵金属 ............................................................................................................................. 5 2.2 有色金属 ......................................................................................................................... 6 2.3 能源化工 ......................................................................................................................... 8 2.4 农产品 ............................................................................................................................. 9 3. 国内期货市场 ....................................................................................................................... 10 3.1 黑色金属 ....................................................................................................................... 10 3.2 煤炭 ............................................................................................................................... 12 3.3 猪肉和猪饲料 ............................................................................................................... 12 专题报告 长城证券3 请参考最后一页评级说明及重要声明 图表目录 图1：美元指数走势图 ............................................................................................................... 6 图2：欧元、英镑、日元走势图 ............................................................................................... 7 图3：COMEX黄金走势图 .......................................................................................................... 7 图4：COMEX白银走势图 .......................................................................................................... 8 图5：LME铝走势图 ................................................................................................................... 9 图6：LME铜走势图 ................................................................................................................... 9 图7：LME镍走势图 ................................................................................................................... 9 图8：LME铅走势图 ................................................................................................................... 9 图9：LME锡走势图 ................................................................................................................... 9 图10：LME锌走势图 ................................................................................................................. 9 图11：NYMEX原油走势图 ...................................................................................................... 10 图12：NYMEX天然气走势图 .................................................................................................. 10 图13：CBOT玉米走势图 ......................................................................................................... 11 图14：ICE2号棉花走势图 ....................................................................................................... 11 图15：CBOT小麦走势图 ......................................................................................................... 11 图16：CBOT大豆走势图 ......................................................................................................... 11 图17：ICE11号糖走势图 ......................................................................................................... 12 图18：SHFE热轧卷板走势图 .................................................................................................. 13 图19：DCE铁矿石走势图 .............