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金融工程基金市场和组合周报:医药主题基领涨,上证科创成长指数即将发布

2022-10-17吕思江、马晨华鑫证券望***
金融工程基金市场和组合周报:医药主题基领涨,上证科创成长指数即将发布

2022年10月16日 医药主题基领涨,上证科创成长指数即将发布 —金融工程基金市场和组合周报 投资要点 分析师:吕思江 S1050522030001 lvsj@cfsc.com.cn 分析师:马晨 S1050522050001 machen@cfsc.com.cn 相关研究 ▌ 市场热点回顾 上证科创板成长指数将于11月初发布 2022年10月13日,上交所发布公告称,将与中证指数有限公司于2022年11月4日正式发布上证科创板成长指数,以及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供多维度投资标的和业绩基准。此外,上交所还修订上证180红利指数等32条指数编制方案,中证指数公司将于11月4日正式发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。 ▌基金市场表现回顾:权益基金回暖领涨,医药主题基金强势反弹延续,纯债债基小幅收涨 本周基金指数涨跌幅:普通股票型基金 2.17% > 偏股混合型基金 1.90% > 转债债基 1.56% > 另类投资基金 0.41% > 非纯债基 0.19% > 纯债债基 0.15% > 货币市场基金 0.06% > FOF基金 -0.87% > QDII基金 -1.55%。 本周收益前五的主动股基为:诺德新旺 12.93%、诺安创新驱动A 11.50%、泰信医疗服务A 11.02%、财通多策略福鑫 10.76%、中银证券健康产业 10.07%。 ▌基金产品发行情况 新成立基金:本周国内新成立基金19只(A/C记同一只),共募集总金额179.49 亿,权益基金发行节奏放缓。中长期纯债型基金成立数量最多共计5只,中长期纯债型基金募资规模最大137亿元。 新申报基金:本周共上报基金34只,包括1只ETF、3只股票指数等。 ▌公募基金仓位监测:主动股基仓位下滑,加仓电子、电新、医药、食品饮料、汽车 基金仓位来看,股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为87.51%/82.92%/63.13%,所处17年以来历史百分位点54%/67%/98%,相比上周变动-0.19%/-0.66%/-0.14%。。 行业来看上周加仓前5电子、电新、医药、食品饮料、汽车,减仓前5化工、军工、有色、通信、非银。 ▌ETF产品情况:本周国内股票型ETF净流入+97亿元,宽基ETF贡献主要资金流+74.15亿元,资 金融工程研究 证券研究报告 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 金布局港股资产热情高涨,半导体和医药类产品增幅靠前。 分结构来看:各类宽基ETF均获不同程度加仓,其中沪深300(+31.16亿)、上证50(+21.57亿)和中证500(+ 21.20亿)净流入靠前;行业类中,医药(-1.44亿)强势反弹行情延续但仍遭继续减持,信息技术(+ 15.85亿)获资金积极布局,金融地产类产品资金回流(-4.26亿),其余变动不大; 主题方面,芯片(+13.80亿)和光伏(+5.80亿)净买入居首,红利(-0.35亿)和消费(-0.39亿)遭减持;大类资产方面,港股市场产品获大幅净流入(+26.82亿),美股类产品份额上行(+3.99亿),黄金类(-12.78亿)遭持续减持。 ▌ 风险提示 数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。基金过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 正文目录 1、 基金市场热点 ........................................................................... 5 1.1、 上证科创板成长指数将于11月初发布 ............................................... 5 2、 本周市场表现回顾 ....................................................................... 6 2.1、 股票市场 ........................................................................ 6 2.2、 债券市场 ........................................................................ 8 3、 基金市场表现回顾 ....................................................................... 8 3.1、 开放式基金指数市场表现 .......................................................... 8 3.2、 主动权益基金业绩统计 ............................................................ 10 3.3、 纯债及固收加基金业绩统计 ........................................................ 10 3.4、 QDII基金业绩统计 ................................................................ 10 3.5、 量化公募基金业绩统计 ............................................................ 10 3.6、 FOF基金业绩统计 ................................................................. 11 4、 国内基金产品发行 ....................................................................... 12 4.1、 新成立基金 ...................................................................... 12 4.2、 新申报基金 ...................................................................... 13 5、 公募基金仓位监测 ....................................................................... 13 6、 国内ETF详情 ........................................................................... 15 7、 基金组合跟踪 ........................................................................... 16 7.1、 风险再平衡组合 .................................................................. 16 7.2、 主动权益“鑫”选 20 ............................................................. 17 7.3、 稳健固收加-R2 ................................................................... 18 8、 附录:指数基金分类表 ................................................................... 19 图表目录 图表1:科创成长指数基本信息 ........................................................... 5 图表2:科创成长指数样本选取方法 ....................................................... 5 图表3:上证科创板成长指数拟公告样本名单(50只) ....................................... 6 图表4:上证科创板成长指数拟公告样本名单(续,50只) ................................... 6 图表5:主要宽基指数涨跌幅 ............................................................. 7 图表6:中信一级行业指数涨跌幅 ......................................................... 7 图表7:不同期限国债到期收益率 ......................................................... 8 图表8:主要指数近1年净值走势 ......................................................... 8 图表9:开放式基金指数市场表现 ......................................................... 8 图表10:本周及年初至今收益top5基金明细 ............................................... 9 图表11:主动权益型基金市场表现(单位:%) ............................................. 10 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 4 诚信、专业、稳健、高效 图表12:纯债及固收加基金市场表现(单位:%) ........................................... 10 图表13:QDII基金市场表现(单位:%) ................................................... 10 图表14:量化公募基金市场表现(单位:%) ............................................... 10 图表15:增强指数型基金市场表现(单位:%) ............................................. 11 图表16:上周FOF表现前十产品 .......................................................... 11 图表17:本周成立规模前十基金明细 ...................................................... 12 图表18:股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计 ...................................... 12 图表19:债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计 ...................................... 12 图表20:权益类基金周度新发行规模统计:合计(单位:亿) ................................ 12 图表21:本周各类型基金申报数量统计 .................................................... 13 图表22:本周新申报基金产品明细 ........................................................ 13 图表23:股票型/混合型/灵活