本报告研究了小市值股票的选股策略。策略的调仓规则是每周一收盘价,选股范围是全市场。选股规则包括PB、股息率、年化波动率和市值四个因子,等权重选出得分最高的30或100个股票。模型效果显示,小市值30组合今年以来收益率为38.48%。风险提示包括模型失效风险。
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