本报告分析了2022年第二季度公募量化各类策略的表现。在选股因子方面，估值类指标在一季度表现强势后出现明显回撤，成长类因子在二季度表现占优。公募量化基金业绩方面，截至2022年07月28日，公募量化基金今年超额收益显著，主动量化型基金、沪深300、中证500、创业板指数增强型基金相对基准的超额收益分别为-0.55%、2.75%、4.50%和4.17%。风险提示包括市场风格变化和模型失效的风险。
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