行业配置周报第2期：多维轮动模型表现出色，复合模型本周超额收益1.82%

本周行业轮动复合模型表现出色，复合模型多头组合本周收益率为3.32%，相对市场基准的超额收益为1.82%；2022年以来相对市场基准的超额收益为9.02%。模型最新多头组合为：食品饮料、有色金属、银行、煤炭、基础化工；空头组合为：综合、纺织服装、非银行金融、轻工制造、钢铁。模型基于行业景气度、业绩超预期和北向资金流的行业轮动复合模型历史绩效优秀，2010年6月以来，多头组合年化收益率为19.22%，信息比率为1.38，超额年度胜率为100%。