华鑫量化基于多维资金流因子聚合得到的复合因子能更好刻画“巨鲸”机构“温柔巨兽”的特征，回避了单一类型资金流因子覆盖度可能有偏的弊端，非常适合作为量化策略的收益来源。同时，通过使用主力流入差分因子，可以构建行业轮动因子，周频多头年化收益率达15.54%。此外，通过使用ETF-Mapping算法，可以将行业轮动策略用ETF进行落地。
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