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国投安信期货金融期权波动率日报

2022-06-29国投安信期货九***
国投安信期货金融期权波动率日报

期货从业号: F3084441投资咨询号: Z0016526【50ETF】当月合约距离到期还剩20天日期标的物价格5HV10HV20HV当月IV当月同期HV次月IV近1年IV分位数近2年IV分位数2022/6/273.01616.66%16.04%15.48%18.88%14.84%19.15%64.40%56.20%2022/6/283.04316.27%15.60%15.55%19.44%15.16%19.47%65.30%56.80%2022/6/293.01814.65%16.35%15.96%19.52%15.96%19.37%68.10%59.30%2022年6月29日次月同期HV21.50%17.91%17.90% 刘利娟 国投安信期货金融期权波动率日报18.0%18.5%19.0%19.5%20.0%20.5%21.0%21.5%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)ATM IV期限结构今日昨日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%1.502.002.503.003.504.004.5050ETF价格、历史波动率、隐波走势左轴50ETF20HV当月IV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-0.6-0.4-0.200.20.40.650ETF历史波动率、隐波及差值走势当月IV-同期HV当月IV20HV19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%22.50%9:30:429:43:159:55:4810:08:1310:20:3710:33:0510:45:2710:57:5111:10:2511:22:5113:05:1613:17:4013:30:0113:42:2213:54:4814:07:1014:19:3614:31:5714:44:3014:57:00不同月份平值IV日内走势ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司1不可作为投资依据,转载请标明出处 skew指数:今日二日前 四日前96.1695.6293.87历史波动率5日HV10日HV20日HV40日HV60日HV最大值61%44%33%30%26%90分位28%28%27%26%25%75分位23%22%23%22%22% 50分位 17%18%17%19%20% 25分位13%15%15%15%15%10分位10%12%13%13%14%最小值4%9%12%13%13%昨日92.75三日前97.060%10%20%30%40%50%60%过去12个月50ETF历史波动率锥最大值90%75%50%25%10%最小数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货16%21%26%50ETF期权隐含波动率对比四日前三日前二日前昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%2.002.503.003.504.004.5050ETF价格、持仓量PCR走势左轴50ETF持仓量PCR数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货012340246-26%-22%-19%-15%-12%-9%-5%-2%2%5%9%12%15%19%22%26%50ETF月回报率分布实际分布(左轴)正态分布概率密度数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司2不可作为投资依据,转载请标明出处 8Y9ZlU7UmNpO8OaO9PsQpPtRnPfQpPoQlOpMnN8OrRxOvPtRrNwMsRqM【沪300ETF】当月合约距离到期还剩20天日期标的物价格5HV10HV20HV当月IV当月同期HV次月IV近1年IV分位数近2年IV分位数2022/6/274.46117.95%14.75%15.15%19.24%14.48%19.76%62.00%45.80%2022/6/284.51317.49%14.92%15.31%19.65%14.92%19.57%66.90%50.90%2022/6/294.45817.94%17.13%16.05%19.76%16.05%19.81%70.20%53.30%18.61%18.04%次月同期HV22.21%19.0%19.5%20.0%20.5%21.0%21.5%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)ATM IV期限结构今日昨日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%2.002.503.003.504.004.505.005.506.006.502019/12/242020/5/272020/10/262021/3/232021/8/172022/1/142022/6/20沪300ETF价格、历史波动率、隐波走势左轴300ETF20HV当月IV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-45.00%-25.00%-5.00%15.00%35.00%0.050.150.250.350.450.550.652019/12/242020/5/272020/10/262021/3/232021/8/172022/1/142022/6/20沪300ETF价格、历史波动率、隐波走势当月IV-同期HV当月IV20HV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%9:30:489:42:579:55:2710:07:5810:20:2810:33:0310:45:3310:58:0311:10:3311:23:0313:05:0313:17:3313:30:0313:42:3113:54:4914:07:0014:19:3414:32:0314:45:57日内平值隐含波动率走势ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司3不可作为投资依据,转载请标明出处 skew指数:今日二日前 四日前100.01100.0895.67历史波动率5日HV10日HV20日HV40日HV60日HV最大值59%44%34%31%27%90分位29%28%29%26%26%75分位19%20%22%23%22% 50分位 15%16%16%16%18% 25分位12%13%13%13%14%10分位9%11%11%12%12%最小值6%7%9%10%11%97.54三日前99.56昨日0%10%20%30%40%50%60%过去12个月沪300ETF历史波动率锥最大值90%75%50%25%10%最小数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货16%21%26%31%沪300ETF期权隐含波动率对比四日前三日前二日前昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%2.002.503.003.504.004.505.005.506.002019/12/242020/5/272020/10/262021/3/232021/8/172022/1/142022/6/20沪300ETF价格、持仓量PCR走势左轴300ETF持仓量PCR数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0240510-28%-24%-20%-17%-13%-9%-6%-2%2%6%9%13%17%20%24%28%沪300ETF月回报率分布实际分布(左轴)正态分布概率密度数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司4不可作为投资依据,转载请标明出处 【深300ETF】当月合约距离到期还剩20天日期标的物价格5HV10HV20HV当月IV当月同期HV次月IV近1年IV分位数近2年IV分位数2022/6/274.46218.30%15.01%15.01%19.75%14.41%19.69%63.60%45.60%2022/6/284.51117.61%15.16%15.14%20.05%14.75%19.68%67.70%50.50%2022/6/294.45518.20%17.31%15.86%20.31%15.86%20.27%71.80%54.10%22.11%次月同期HV18.45%17.89%19.0%19.5%20.0%20.5%21.0%21.5%ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)ATM IV期限结构今日昨日前日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货5.00%15.00%25.00%35.00%45.00%55.00%2.002.503.003.504.004.505.005.506.002019/12/242020/5/272020/10/262021/3/232021/8/172022/1/142022/6/20深300ETF价格、历史波动率、隐波走势左轴300ETF20HV当月IV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货-45.00%-25.00%-5.00%15.00%35.00%00.10.20.30.40.50.62019/12/242020/5/272020/10/262021/3/232021/8/172022/1/142022/6/20深300ETF价格、历史波动率、隐波走势当月IV-同期HV当月IV20HV数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货19.5%20.0%20.5%21.0%21.5%22.0%9:30:419:42:509:55:2010:07:5110:20:2110:32:5610:45:2610:57:5511:10:2511:22:5513:04:5513:17:2513:29:5613:42:2413:54:4214:06:5214:19:2614:31:5514:45:48日内平值隐含波动率走势ATM IV(M1)ATM IV(M2)ATM IV(Q1)ATM IV(Q2)数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货本报告版权属于国投安信期货有限公司5不可作为投资依据,转载请标明出处 skew指数:今日二日前 四日前99.94102.1297.63历史波动率5日HV10日HV20日HV40日HV60日HV最大值55%42%32%30%26%90分位27%28%28%25%26%75分位19%20%21%22%21% 50分位 15%16%16%16%18% 25分位12%13%13%13%14%10分位10%11%11%12%12%最小值5%7%9%10%11%昨日98.69三日前99.850%10%20%30%40%50%60%过去12个月深300ETF历史波动率锥最大值90%75%50%25%10%最小数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货18%28%深300ETF期权隐含波动率对比四日前三日前二日前昨日今日数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%2.002.503.003.504.004.505.005.506.002019/12/242020/5/272020/10/262021/3/232021/8/172022/1/142022/6/20深300ETF价格、持仓量PCR走势左轴300ETF持仓量PCR数据来源:同花顺iFinD,国投安信期货0240510-28%-24%-20%-17%-1

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