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金融期权日报:短期内股指预计呈现区间震荡走势

2022-06-23龙奥明宝城期货石***
金融期权日报:短期内股指预计呈现区间震荡走势

金融期权 | 日报 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 2022年6月23日 日报 金融期权 专业研究·创造价值 宝城期货研究所 金融期货期权团队 龙奥明 longaoming@bcqhgs.com 期货从业资格证号: F3035632 投资咨询资格证号: Z0014648 短期内股指预计呈现区间震荡走势 摘 要 2022年06月22日,50ETF跌1.06%,收于2.898,300ETF(上交所)跌1.15%,收于4.290,300ETF(深交所)跌1.15%,收于4.290,沪深300指数跌1.27%,收于4270.62。 上证50ETF期权成交量PCR为95.49,上一交易日成交量PCR为91.55;持仓量PCR为91.55,上一交易日持仓量PCR为104.21。上交所3000ETF期权成交量PCR为102.25,上一交易日成交量PCR为98.41;持仓量PCR为114.73,上一交易日持仓量PCR为134.16。深交所300ETF期权成交量PCR为70.11,上一交易日成交量PCR为101.76;持仓量PCR为96.70,上一交易日持仓量PCR为116.85。中金所沪深300指数期权成交量PCR为82.54,上一交易日成交量PCR为83.97;持仓量PCR为90.05,上一交易日持仓量PCR为92.50。 上证50ETF期权2022年07月平值期权隐含波动率为19.96%,标的30交易日历史波动率为16.89%。上交所300ETF期权2022年07月平值期权隐含波动率为19.88%,标的30交易日历史波动率为16.46%。深交所300ETF期权2022年07月平值期权隐含波动率为20.13%,标的30交易日历史波动率为16.49%。中金所沪深300指数期权2022年07月平值期权隐含波动率为20.35%,标的30交易日历史波动率为16.56%。 随着一揽子稳增长政策稳步推进,5月经济数据呈现改善的迹象,市场风险偏好明显回升,目前市场情绪整体偏乐观。不过随着股指反弹至3月份国内疫情爆发前的平台区域上沿附近,随着政策面利好的反复消化,获利了结的意愿将有所升温。国内经济的结构性问题仍存在,供应端面临原材料价格、物流成本上涨的成本压力,需求端面临海外滞胀背景下需求走弱以及国内实体部门需求复苏疲弱的隐忧。总的来说,短期内整体上预计股指区间震荡运行。考虑到海外货币紧缩、经济衰退等风险有待释放,操作上可以考虑逢高布局熊市价差策略,这样即使判断失误亏损亦有限。 请务必阅读文末免责条款部分 金融期权 金融期权 | 日报 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 第1章 上证50ETF期权 1.1 行情走势 图1 上证50ETF价格走势 0200400600800100012001400160018002.52.72.93.13.33.53.73.94.12021-01-042021-01-222021-02-182021-03-102021-03-302021-04-202021-05-132021-06-022021-06-232021-07-132021-08-022021-08-202021-09-092021-10-082021-10-282021-11-172021-12-072021-12-272022-01-172022-02-112022-03-032022-03-232022-04-142022-05-092022-05-272022-06-1750ETF期权标的成交量(万手)标的收盘价 数据来源:iFinD、宝城期货 图2 上证50ETF期权T型报价图 510050.OF收盘价涨跌幅(%)成交量持仓量隐含波动率(%)行权价收盘价涨跌幅(%)成交量持仓量隐含波动率(%)0.2124-11.943214749319.402.700.01266.78241944838621.300.1684-15.0860971159518.642.750.020613.19389674892120.960.1302-16.54221322087218.792.800.032610.14705437569420.750.0953-22.01471073860318.362.850.049515.12843286621620.630.0703-21.631227198234219.152.900.072516.561403507512420.760.0480-28.041359109639819.042.950.100015.61899634756520.660.0327-30.13859179077519.423.000.134613.49441943405721.190.0139-39.57759029845920.033.100.215712.0567911076222.570.0065-50.00402898500021.513.200.30458.631478297623.04认购认沽202207 数据来源:iFinD、宝城期货 2022年03月23日,50ETF涨0.59%,收于2.899,300ETF(上交所)涨0.59%,收于4.273,300ETF(深交所)涨0.61%,收于4.273,沪深300指数涨0.50%,收于4276.52。 1.2.期权分析指标 图3 上证50ETF期权成交量和持仓量PCR 金融期权 | 日报 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 合约月份标的认购期权成交量认沽期权成交量成交量占比PC_Ratio(VOL)上日PC_Ratio(VOL)认购期权持仓量认沽期权持仓量持仓量占比PC_Ratio(OI)上日PC_Ratio(OI)202207510050.OF55822153383082.69%95.6381.5356915550979866.68%89.5794.22202208510050.OF000.00%0.000.00000.00%0.000.00202209510050.OF1103799936815.88%90.02105.5923378619954826.78%85.3584.18202212510050.OF7674112531.43%146.64612.7741856640706.55%153.07160.82676274644451100.00%95.4991.55844797773416100.00%91.55104.21合计 数据来源:iFinD、宝城期货 图4 上证50ETF期权希腊字母Greek 510050.OFDeltaGammaVegaThetaRho行权价DeltaGammaVegaThetaRho0.89251.06230.1660-0.21540.22762.70-0.12821.09600.1880-0.2012-0.03680.83411.48960.2236-0.26220.21562.75-0.19231.45310.2453-0.2566-0.05540.74321.91140.2892-0.32380.19412.80-0.27511.79260.2995-0.3074-0.07960.63912.27290.3360-0.35680.16852.85-0.37322.04550.3398-0.3428-0.10840.52012.31850.3576-0.38580.13782.90-0.47962.13860.3575-0.3578-0.14020.40532.26850.3479-0.36790.10802.95-0.58552.10200.3498-0.3409-0.17230.30382.00700.3138-0.33470.08133.00-0.67911.88280.3213-0.3130-0.20160.15281.31330.2118-0.22980.04113.10-0.81641.31170.2384-0.2290-0.24750.07690.74730.1294-0.14950.02073.20-0.90780.80000.1484-0.1196-0.2815认购认沽202207 数据来源:iFinD、宝城期货 图5 上证50ETF期权隐含波动率 10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.002021-01-042021-01-212021-02-092021-03-052021-03-242021-04-132021-04-302021-05-242021-06-102021-06-302021-07-192021-08-052021-08-242021-09-102021-10-082021-10-272021-11-152021-12-022021-12-212022-01-102022-01-272022-02-222022-03-112022-03-302022-04-202022-05-122022-05-312022-06-2050ETF期权标的30日历史波动率(%)平值期权隐含波动率(%) 数据来源:iFinD、宝城期货 金融期权 | 日报 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 第2章 沪深300ETF期权(上交所) 2.1 行情走势 图6 沪深300ETF(上交所)价格走势 0200400600800100012001400160018003.544.555.562021-01-042021-01-222021-02-182021-03-102021-03-302021-04-202021-05-132021-06-022021-06-232021-07-132021-08-022021-08-202021-09-092021-10-082021-10-282021-11-172021-12-072021-12-272022-01-172022-02-112022-03-032022-03-232022-04-142022-05-092022-05-272022-06-17300ETF期权(上交所)标的成交量(万手)标的收盘价 数据来源:iFinD、宝城期货 图7 沪深300ETF期权(上交所)T型报价图 510300.OF收盘价涨跌幅(%)成交量持仓量隐含波动率(%)行权价收盘价涨跌幅(%)成交量持仓量隐含波动率(%)0.3840-12.8592440250.013.900.01416.82209066663724.240.2929-16.587291151530.014.000.02379.72464317907622.870.2126-19.62267932899014.684.100.042515.80921258398422.310.1435-24.79695286635916.364.200.073621.051314488767122.160.0912-28.411665379858417.374.300.119521.321570448989522.380.0548-32.431319708719818.144.400.183620.00758914601323.570.0302-38.62888917264618.504.500.258117.5318341

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