英国央行加息25基点，美债收益率集体下跌 撰写人：宏观团队、股指团队 所属部门：浙商期货研究中心 日期：2022年6月17日 浙商期货有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9-12层 宏观研究团队、股指研究团队 http://www.cnzsqh.com/ 本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，请务必阅读正文之后的免责声明 1/5 报告导读 宏观结论 北向资金大额流入表明资金情绪继续好转，但近期外盘出现较大幅度回调或将压制市场风险偏好，操作上建议IC2212合约多单离场暂观望。当前十年期国债收益率为2.7735，利率下行放缓，期债多单持有。黄金观望。仅供参考 股指 市场综述: 周四三大指数早盘小幅高开后一度走低，沪指盘中翻绿，而后市场情绪转暖，创指、深成指震荡上行，沪指持续红盘震荡，午后两市走势分化，沪指失守3300点，北向资金呈流入态势，沪深两市成交额再次突破1万亿元，为连续第五个交易日 债市 市场综述: 6月16日，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.03%。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种与上日持平，7天期下行2bp报1.688%，14天期上行1.2bp报1.626%，1个月期下行0.1bp报1.892% 黄金 市场综述: 隔夜COMEX期金开于1835.8收于1859.7。美联储公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，为1994年来最大幅度的加息，符合此前市场的预期。上周SPDR黄金持仓量减少0.35%至1066.04吨 宏观研究团队、股指研究团队 http://www.cnzsqh.com/ 本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，请务必阅读正文之后的免责声明 2/5 宏观摘要 国外方面: 1. 美国三大股指全线收跌 2. 美债收益率集体下跌 3. 美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元 4. 英国央行宣布加息25个基点至1.25% 国内方面: 5. 5月中国70城房价出炉 6. 1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元 7. 58同城、安居客发布《2022年百万房地产经纪人生存报告》 8. 截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9% 9. 反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等8部草案将于近期审议 今日提示 10:00 日本央行公布利率决议 14:00 英国5月季调后零售销售月率(%) 17:00 欧元区5月调和CPI年率-未季调终值(%) 21:15 美国5月工业产出月率(%) 宏观研究团队、股指研究团队 http://www.cnzsqh.com/ 本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，请务必阅读正文之后的免责声明 3/5 市场要点 1. 美国三大股指全线收跌，道指跌2.42%报29927.07点，自2021年1月以来首次跌破3万点大关，标普500指数跌3.25%报3666.77点，纳指跌4.08%报10646.1点。美国运通跌5.93%，卡特彼勒跌5.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.98%，特斯拉跌8.54%，脸书跌5.01%。中概股多数下跌，安博教育跌24.58%，新濠影汇跌15.38%。 2. 美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌8.19个基点报1.578%，2年期美债收益率跌9.7个基点报3.104%，3年期美债收益率跌7.3个基点报3.289%，5年期美债收益率跌8个基点报3.292%，10年期美债收益率跌8.8个基点报3.203%，30年期美债收益率跌8.5个基点报3.253%。 3. 美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅；美联储的总资产增至8.982万亿美元；美联储增加了201亿美元抵押贷款支持证券；美国国债持有量减少了86.6亿美元；机构债持有量维持不变。 4. 英国央行宣布加息25个基点至1.25%，为2009年1月以来新高，以应对通胀上升和英镑贬值压力。这也是该行2021年12月以来第5次加息。英国央行称，此次加息的投票结果为6:3，哈斯克尔、曼恩和桑德斯投票支持加息50个基点。英国央行预计，未来几个月CPI将超过9%，10月通胀率将高于11%。 5. 5月中国70城房价出炉，商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓；一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大，同比下降城市个数增加。国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中，25个城市新建商品住宅销售价格环比上涨，下跌的城市有43个，分别较上月增加7个、减少4个；一线城市新建住宅价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。二手房方面，有53个城市二手住宅销售价格环比，比上月增加3个；一线城市二手房销售价格环比由上月上涨0.4%转为持平。5月成都新房二手房价格环比均上涨0.9%，涨幅连续两个月领涨全国。 6. 据财政部，1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%，其中，证券交易印花税1413亿元，同比增长15%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%。扣除留抵退税因素后，5月份全国一般公共预算收入下降5.7%，降幅与4月份基本相当，按自然口径下降32.5%。 7. 58同城、安居客发布《2022年百万房地产经纪人生存报告》指出，受疫情等因素影响，2022年以来，房地产经纪人的收入整体有所减少。从收入占比看，收入来源中，租赁业务和其他业务收入比例有所增加。整体来看，在二手房租赁业务上的收入占比达到30.6%，相比疫情前的17%有明显提升。 8. 据国家能源局，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元，同比增长5.7%。其中，太阳能发电409亿元，同比增长248.7%。电网工程完成投资1263亿元，同比增长3.1%。 9. 反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等8部草案将于近期审议。全国人大法工委表示，反垄断法修正草案进一步明确了反垄断相关制度在平台经济领域中的适用规则，明确经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等，从事本法规定的垄断行为，排除、限制竞争。 宏观研究团队、股指研究团队 http://www.cnzsqh.com/ 本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，请务必阅读正文之后的免责声明 4/5 图1:国债收益率历史走势 图2:国债收益率曲线和每日变动 资料来源:Wind，浙商期货研究中心 资料来源:Wind，浙商期货研究中心 宏观研究团队、股指研究团队 http://www.cnzsqh.com/ 本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，请务必阅读正文之后的免责声明 5/5 免责声明： 本报告版权归“浙商期货”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“浙商期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布前已使用或了解其中信息。