金融工程日报：市场情绪趋好，波动率指数持续下降

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年5月30日 证券研究报告—金融工程日报 市场情绪趋好，波动率指数持续下降 金融工程日报20220530 [table_date] 分析日期 2022年5月27日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数上涨，上证50（0.66%）涨幅最大，金融指数（-0.51%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-0.50%）跌幅最小，创业板指（-3.92%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（2.93%）跌幅最小，金融指数（-4.85%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，社会服务(2.10%)涨幅最大，轻工制造(-0.83%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(6.88%)涨幅最大，家用电器(-3.99%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，汽车(13.79%)涨幅最大，银行(-6.46%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国海油（4.54亿元）、海康威视（4.33亿元）、安徽建工（3.94亿元）、阳光乳业（3.92亿元）和农发种业（3.63亿元）；净流入后五个股：盐湖股份（-5.18亿元）、科达制造（-4.10亿元）、中矿资源（-3.93亿元）、天齐锂业（-3.59亿元）和金龙汽车（-3.05亿元）。 融资融券 5月26日，两融余额增加3.34亿元，为7174.10 亿元；其中，融资余额减少1.35亿元，为6850.12 亿元；融券余额增加4.69亿元，为323.98 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-12.47 点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-18.10 点），中证500股指期货IC2206.CFE（-54.92 点）基差均为负。主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为-7.85%、-7.86%、-16.18%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.71 ，SKEW指数为100.34 。期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.94%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比6.71%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.71 ，SKEW指数为96.65 。期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.000元合约的虚值最大（百分比2.10%）；远月2212购合约的虚值略大于同行权价的沽合约，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.37%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数