本报告主要探讨了如何通过投资策略构建绿色债券组合，并比较了不同投资策略下的收益表现。研究发现，信用资质下沉策略、债券久期拉长策略以及票息策略组合收益率均高于流动性策略，表明均可达到增厚组合回报的目的。在调整资产特性及相应配置权重方面，高票息、长久期、高等级绿债占比明显增加，增收效果显著。同时具备高票息、长久期、中低评级特性的绿债并未出现在最优组合中，表明选择具备高票息或长久期或中低评级3项资产特性其中之一甚至之二的绿债更具收益风险性价比。最优绿债组合收益可以跑赢相关基准指数，持有2年期间，最优组合收益率显著优于其余5项基准指数。投资策略重点包括拉长组合久期和适当资质下沉。
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