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大盘单边下挫,三大期指维持升水

2022-01-14张欣慰、杨怡玲国信证券阁下久等了
大盘单边下挫,三大期指维持升水

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—定期报告 金融工程 [Table_Title] 金融工程日报 数量化投资 2022年01月13日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告: 《金融工程日报:银行板块走强,创业板指七连跌》 ——2022-01-11 《金融工程日报:猪肉股大涨,新能源半导体持续低迷》 ——2022-01-10 《金融工程日报:锂矿白酒持续回调,封板率创近一个月新低》 ——2022-01-08 《金融工程日报:新能源强劲反弹,全市场超百股涨停》 ——2022-01-12 《金融工程日报:中药股午后再度崛起,两市近百股涨停》 ——2022-01-07 证券分析师:杨怡玲 电话: 021-60875176 E-MAIL: yangyiling@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980521020001 证券分析师:张欣慰 电话: 021-60933159 E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520060001 独立性声明: 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何第三方的授意、影响,特此声明。 市场监控日报 大盘单边下挫,三大期指维持升水  市场表现 今日(20220113) 市场全线下跌,规模指数中中证500指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中中证500价值指数表现最好。煤炭、石油石化、银行、商贸零售、综合行业表现最好,食品饮料、建材、家电、农林牧渔、国防军工行业表现最差。连板、预制菜、西安国资、打板、无人零售等概念表现最好,核电主设备、华润集团、动物保健、其他建材、独家药等概念表现最差。  市场情绪 今日收盘时有62只股票涨停,有18只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为3.18%,昨日跌停股票今日收盘收益为-2.84%。今日封板率60%,较前日下降17%,连板率28%,较前日下降5%。  市场资金流向 截止 20220112 两融余额为18171亿元,其中融资余额17058亿元,融券余额1114亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%,两融交易占市场成交额比重为7.2%。20220113 北向合计净流出-5.9亿元,较前日减少76.0亿元。  折溢价 20220112当日ETF溢价最多的是新能源龙头ETF,ETF折价最多的是互联网ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到37亿元,20220112当日大宗交易成交金额为35亿元,近半年以来平均折价率5.95%,当日折价率为6.46%。近一年以来上证50、沪深300与中证500股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为2.65%, 5.28%, 7.42%,当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为3.28%,处于近一年来45%分位点,当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为1.12%,处于近一年来80%分位点,当日中证500股指期货主力合约年化升水率为12.35%,处于近一年来97%分位点。  机构关注与龙虎榜 近一周内调研机构最多的股票是永兴材料、威孚高科、创维数字、海力风电、江海股份、东方生物、东尼电子、利亚德等,永兴材料被121家机构调研。20220113披露龙虎榜数据中,机构专用席位净流入最多的股票是劲嘉股份、雅本化学、九安医疗、海辰药业、拓新药业、开开实业、兰卫医学、孩子王、中辰股份、皇庭国际等,机构专用席位净流出最多的股票是东方电气、国际医学、恒润股份、广宇发展、志邦家居、普莱柯、C星辉、明德生物、利尔化学、美盛文化等。陆股通净流入最多的股票是劲嘉股份、国际医学、恒润股份、海联金汇、利尔化学、东方电气等,陆股通净流出最多的股票是易瑞生物、志邦家居、广宇发展等。 风险提示:市场环境变动风险;本报告基于历史客观数据统计,不构成投资建议。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 市场表现 宽基与风格指数表现 今日(20220113,下同) 市场全线下跌,规模指数中,中证500指数表现最好,上证50指数下跌-1.61%,沪深300指数下跌-1.64%,中证500指数下跌-1.38%,中证1000指数下跌-1.73%。 板块指数中,上证综指表现最好,上证综指下跌-1.17%,深证综指下跌-1.65%,中小100指数下跌-2.13%,创业板指下跌-1.71%,科创50指数下跌-1.65%。 风格指数中,中证500价值指数表现最好,沪深300价值指数下跌-0.65%,沪深300成长指数下跌-2.26%,中证500价值指数下跌-0.59%,中证500成长指数下跌-1.69%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。 图1:今日宽基、板块与风格指数表现 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 行业指数表现 今日煤炭、石油石化、银行、商贸零售、综合行业表现最好,收益分别为1.28%、0.36%、-0.04%、-0.08%、-0.19%,食品饮料、建材、家电、农林牧渔、国防军工行业表现最差,收益分别为-3.40%、-3.21%、-2.35%、-2.32%、-2.07%,中信一级行业指数今日表现如下图所示。 -2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 图2:今日中信一级行业指数表现 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 概念主题表现 今日连板、预制菜、西安国资、打板、无人零售等概念表现最好,收益分别为4.37%、4.09%、3.43%、3.17%、3.15%,核电主设备、华润集团、动物保健、其他建材、独家药等概念表现最差,收益分别为-4.72%、-4.46%、-3.92%、-3.91%、-3.86%,今日收益最高与最低的前十个概念指数表现如下图所示。 图3:今日收益最高与最低的前十个概念指数 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 -4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 4 市场情绪 日内涨跌停家数 我们统计上市满3个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有70只股票涨停,收盘时有62只股票涨停,盘中最高有18只股票跌停,收盘时有18只股票跌停,今日日内实时涨跌停家数如下图所示。 图4:今日盘中实时涨跌停家数 资料来源: Wind,天软,国信证券经济研究所整理 昨日涨跌停股今日日内表现 我们统计上市满3个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为3.18%,昨日跌停股票今日收盘收益为-2.84%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。 01020304050607080涨停数跌停数 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 5 图5:昨日涨跌停股票今日盘中实时表现 资料来源: Wind,天软,国信证券经济研究所整理 封板率与连板率 我们统计上市满3个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为: 封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数 连板率的计算方式为: 连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数 今日封板率60%,较前日下降17%,连板率28%,较前日下降5%,近一个月封板率与连板率如下图所示。 -4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%昨日涨停昨日跌停 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 6 图6:近一个月封板率与连板率 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 市场资金流向 两融余额 融资融券是指投资者向证券公司提供担保品,借入资金买入上市证券(融资)或者借入上市证券并卖出(融券)的行为。截止 20220112 两融余额为18171亿元,其中融资余额17058亿元,融券余额1114亿元。近一年融资余额与融券余额如下图所示。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%连板率封板率 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 7 图7:融资余额与融券余额 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 两融余额与交易占比 我们计算两融余额占市场总流通市值的比重与两融交易(融资买入额+融券卖出额)占市场总成交额的比例来反映两融交易的活跃情况。近一年来两融余额占流通市值的比重维持在2.6%左右,两融交易占市场成交额的比重维持在8.8%左右,截止 20220112 两融余额占流通市值比重为2.5%,两融交易占市场成交额比重为7.2%,近一年两融余额与交易占比如下图所示。 图8:两融余额与交易占比 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 020040060080010001200140016001800200013500140001450015000155001600016500170001750018000融资余额(亿元)融券余额(亿元,右轴)0%2%4%6%8%10%12%2.2%2.3%2.4%2.5%2.6%2.7%2.8%两融余额占流通市值比重两融交易占市场成交额比重(右轴) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 8 北向资金净流入 北向资金是指外国投资者从香港交易所购买深交所和上交所股票的资金。20220113 北向合计净流出-5.9亿元,较前日减少76.0亿元,近半年北向资金合计净流入如下图所示。 图9:北向资金净流入 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 折溢价 ETF折溢价 ETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金,其可在场外进行申购赎回,也可以在场内交易。其在场内交易的价格与场外价格的差距在一定程度上反映了投资者的情绪。这里我们统计日成交额超过100万的境内交易股票型ETF的折溢价情况。20220112当日溢价最多的是新能源龙头ETF,溢价1.02%,折价最多的是互联网ETF,折价0.94%,折溢价最高与最低的前十名ETF如下图所示。 -150-100-500501001502002505300540055005600570058005900600061006200北向合计净流入(亿元,右轴)中证全指 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 9 图10:ETF折溢价最高与最低前十名 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 大宗交易折溢价 大宗交易是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。大宗交易的成交价如果低于市场价格,就产生了折价,折价的高低一定程度上能反映大资金的投资偏好和情绪。我们统计每日大宗交易的折价率,计算方式为: 折价率=大宗交易总成交金额/当日成交份额的总市值-1 近半年以来大宗交易日均成交金额达到37亿元,20220112当日成交金额为35亿元,近半年以来平均折价率5.95%,20220112当日折价率为6.46%,近半年大宗交易成交金额与折价率如下图所示。 -1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 10 图11:大宗交易成交金额与折溢价率 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 股指期货升贴水 股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小进行标的指数的买卖。股指期货与现货指数价格的差被称为基差,当股指

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