金融工程日报
HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2021年12月27日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2021年12月24日 [table_research] 证 券 分 析师： 丁竞渊 执 业 证 书 编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅上证50（0.09%）上涨，创业板指（-2.27%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，上证50（0.35%）涨幅最大，创业板指（-4.00%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，金融指数（2.40%）涨幅最大，创业板指（-5.22%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，商贸零售(1.93%)涨幅最大，电力设备(-4.54%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，农林牧渔(6.56%)涨幅最大，电力设备(-7.37%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，公用事业(10.98%)涨幅最大，电力设备(-9.84%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：炬光科技（16.19亿元）、贵州茅台（11.81亿元）、三峡能源（10.92亿元）、五粮液（6.29亿元）和立讯精密（5.31亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-13.35亿元）、包钢股份（-10.88亿元）、比亚迪（-10.70亿元）、隆基股份（-10.15亿元）和北方稀土（-9.06亿元）。 融资融券 12月23日，两融余额增加9.23亿元，为8478.27 亿元；其中，融资余额增加2.11亿元，为8004.75 亿元；融券余额增加7.12亿元，为473.52 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、食品饮料的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2201.CFE（7.76 点），沪深300股指期货IF2201.CFE（16.26 点），中证500股指期货IC2201.CFE（30.64 点）基差均为正。主力合约IH2201.CFE、IF2201.CFE、IC2201.CFE的年化升贴水率分别为3.08%、4.31%、5.49%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为16.44 ，SKEW指数为101.20 。期权虚值结构中，近月2201购合约的虚值整体大于沽合约，购2201行权价3.258元合约的虚值最大（百分比1.76%）；远月2206购合约的虚值整体大于沽合约，购2206行权价3.258元合约的虚值最大（百分比5.60%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.05 ，SKEW指数为101.28 。期权虚值结构中，近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价5.000元合约的虚值最大（百分比1.79%）；远月2206中购合约虚值总体大于沽合约，购2206行权价5.000元合约的虚值最大（百分比5.10%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数最近22日涨跌幅).....................................................................................................
