基金分析专题报告：绝对收益表现分化，超额收益全面回撤

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根据报告，10月份股票量化策略的表现不佳，多数子策略收益为负，指增策略绝对收益表现分化，但超额收益开启全面回撤模式。沪深300指数增强策略绝对收益仍然为正，但超额整体转负，并且超额表现已连续3月收窄。中证500指数增强策略绝对收益及超额收益持续回撤。中证1000指数增强策略10月绝对收益同样继续回落，同时超额表现也转正为负，为今年以来首次负超额月。市场中性策略方面，现货端超额在本月继续全面回落，且整体波动加剧，即使有个别管理人做出了小幅的超额，也未能覆盖负基差波动对运作中的产品净值带来的负面影响，策略已连续两个月下跌。量化复合策略方面，10月商品市场快速上涨后，受政策影响快速下跌，CTA策略运行环境比较极端，给策略带来明显风险，另外由于股票量化类子策略在本月整体表现不佳，复合策略收益表现整体一般，与9月相比转正为负。