融资融券周报2021年第40期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 金融工程数据周报 报告原因：定期报告 融资融券周报(20211011-20211015)2021年第40期 2021年10月18日 融资融券/定期报告 市场主要指数表现 周报要点：  融资融券市场概况：截至2021年10月15日，两市融资融券余额为18,510.97亿元，其中融资余额规模为16,892.76亿元，融券余额规模为1,618.21亿元。较此前融资余额减少0.40%，融券余额增加2.35%。10月11日-10月15日融资买入交易规模3483.35亿元，融券卖出股数16.79亿股。两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值7.38%，前值为7.36%。  一周融资市场存量分析：医药生物、非银金融、电子、化工、有色金属等行业融资余额居前。商业贸易、非银金融、有色金属、采掘、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.45%及以上。中国平安、贵州茅台、东方财富、牧原股份、中信证券等20只个股融资余额居前。仁东控股、城建发展、外高桥、同方股份、昂立教育、恒逸石化等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到17.00%及以上。  一周融资市场流量分析：2021年10月11日-10月15日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为传媒、商业贸易、建筑材料、通信、轻工制造，一周涨跌幅分别为-0.60%、-0.62%、0.58%、0.14%、-2.24%。比例前20个股分别为福建高速、北巴传媒、东方时尚、浙数文化、安徽合力、凯赛生物、卓越新能、联测科技、三生国健、悦达投资、大秦铁路、东莞控股、海亮股份、梦网科技、七匹狼、凤凰股份、中油资本、方邦股份、桐昆股份、荣盛石化。  科创板融资融券交易分析：截至2021年10月15日，科创板股票融资融券余额为788.93亿元，较此前增加1.06%；其中融资余额规模为550.65亿元，减少0.31%，融券余额规模为238.29亿元，增加4.39%。10月11日-10月15日科创板股票融资买入规模122.07亿元，融券卖出规模30.79亿元。中芯国际、华润微、中微公司、大全能源、金博股份等融资余额居前；中芯国际、天奈科技、沪硅产业、中微公司、华润微等融券余额居前。悦安新材、紫晶存储、聚石化学、昀冢科技、明冠新材等融资余额占自由流通市值的比例居前。三生国健、方邦股份、奇安信、洁特生物、菱电电控等融资净买入额占周交易额比例居前。  注册制创业板融资融券交易分析：截至2021年10月15日，注册制创业板股票融资融券余额为175.04亿元，较此前增加5.15%，其中融资余额规模为155.87亿元，较此前增加3.19%，融券余额规模为19.16亿元，较此前增加24.43%。10月11日-10月15日科创板股票融资买入规模70.19亿元，融券卖出规模5.43亿元。金龙鱼、爱美客、力量钻石、义翘神州、圣元环保等融资余额居前；贝泰妮、中伟股份、爱美客、华利集团、漱玉平民等融券余额居前。华立科技、万事利、三友联众、力量钻石、中集车辆等融资余额占自由流通市值的比例居前。万事利、回盛生物、捷强装备、崧盛股份、南极光等融资净买入额占周交易额比例居前。 分析师：徐雪洁 执业登记编码：S0760516010001 邮箱：xuxuejie@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 一、融资融券市场概况 图1：两市融资融券余额（亿元） 图2：两市融资买入额占A股成交比例（%） 资料来源：wind 资料来源：wind 图3：两市融资净买入额（亿元） 图4：两市融券净卖出量（亿股） 资料来源：wind 资料来源：wind 从存量上看，截至2021年10月15日，两市融资融券余额为18,510.97亿元，其中融资余额规模为16,892.76亿元，融券余额规模为1,618.21亿元。较此前（10月8日），融资余额减少0.40%，融券余额增加2.35%。从流量上看，10月11日-10月15日融资买入交易规模3483.35亿元，融券卖出股数16.79亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值7.38%，前值为7.36%。 回顾近期A股市场表现，上证综指近5个交易日涨跌幅-0.55%，报收3572.37点；深证成指近5个交易日涨跌幅0.01%，报收14415.99点。两市近5个交易日日均成交额为9454.02亿元，较前一周减少1539.76亿元。 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图5：主要指数近一年市场表现行情图 资料来源：wind，山西证券研究所 二、上周融资市场存量分析 表1：申万一级行业融资存量排名（截至2021年10月15日） 融资余额（亿元） 融资余额占流通市值比 SW医药生物 1,460.45 SW商业贸易 5.91% SW非银金融 1,449.40 SW非银金融 5.90% SW电子 1,430.46 SW有色金属 5.68% SW化工 1,168.96 SW采掘 5.55% SW有色金属 1,010.97 SW国防军工 5.49% SW电气设备 989.58 SW房地产 5.46% SW计算机 886.15 SW农林牧渔 5.45% SW银行 639.97 SW计算机 5.12% SW食品饮料 639.30 SW通信 4.79% SW机械设备 544.48 SW钢铁 4.72% SW汽车 503.20 SW传媒 4.69% SW房地产 462.48 SW建筑装饰 4.36% SW国防军工 459.85 SW化工 4.00% SW公用事业 443.22 SW医药生物 3.91% SW农林牧渔 361.05 SW电子 3.91% SW传媒 359.26 SW公用事业 3.88% SW交通运输 350.94 SW汽车 3.69% SW采掘 334.80 SW综合 3.60% SW通信 298.55 SW建筑材料 3.53% -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%20-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-09创业板指 上证指数 深证成指 科创50 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 SW建筑装饰 282.50 SW交通运输 3.50% SW家用电器 201.09 SW轻工制造 3.23% SW钢铁 198.14 SW电气设备 3.05% SW商业贸易 183.23 SW机械设备 2.94% SW建筑材料 178.79 SW休闲服务 2.42% SW轻工制造 146.50 SW家用电器 2.36% SW休闲服务 87.45 SW银行 2.36% SW综合 55.03 SW纺织服装 2.31% SW纺织服装 49.55 SW食品饮料 2.15% 资料来源：wind，山西证券研究所 截至2021年10月15日，融资市场中医药生物、非银金融、电子、化工、有色金属等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，商业贸易、非银金融、有色金属、采掘、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.45%及以上。 表2：个股融资存量排名TOP20（截至2021年10月15日） 融资余额（万元） 融资余额占自由流通市值比 中国平安 2,615,700.35 仁东控股 48.18% 贵州茅台 2,315,354.99 城建发展 22.82% 东方财富 1,270,536.73 外高桥 22.72% 牧原股份 1,218,615.62 同方股份 21.89% 中信证券 1,187,117.08 昂立教育 20.50% 兴业银行 1,171,013.31 恒逸石化 20.40% 京东方A 1,068,235.29 深康佳A 20.04% 隆基股份 948,906.01 全柴动力 19.97% 中远海控 938,841.71 龙大肉食 19.65% 科大讯飞 936,219.02 锦富技术 19.60% 沃森生物 923,002.98 悦安新材 18.62% 宁德时代 882,044.65 康泰生物 18.10% 比亚迪 862,234.16 创元科技 18.09% 五粮液 859,506.22 浙江东日 17.75% 格力电器 756,044.19 科士达 17.70% 中环股份 679,747.58 紫晶存储 17.53% 恒瑞医药 676,793.54 中航西飞 17.53% 北方稀土 675,375.79 豆神教育 17.18% 中国中免 674,189.40 数码视讯 17.07% 海通证券 655,692.90 龙溪股份 17.00% 资料来源：wind，山西证券研究所 统计融资融券个股标的存量方面的数据，截至2021年10月15日，中国平安、贵州茅台、东方财富、牧原股份、中信证券等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 的占比，仁东控股、城建发展、外高桥、同方股份、昂立教育、恒逸石化等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到17.00%及以上。 三、上周融资市场流量分析 表3：申万一级行业融资流量排名（2021年10月11日-2021年10月15日） 行业 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅（%） SW传媒 0.63% -0.60 SW商业贸易 0.38% -0.62 SW建筑材料 0.29% 0.58 SW