融资融券周报2020年第40期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 金融工程数据周报 报告原因：定期报告 融资融券周报(20201012-20201016 )2020年第40期 2020年10月19日 融资融券/定期报告 市场主要指数表现 周报要点：  融资融券市场概况：截至2020年10月16日，两市融资融券余额为15,212.40亿元，其中融资余额规模为14,238.47亿元，融券余额规模为973.93亿元。较此前融资余额增加1.74%，融券余额增加13.15%。10月12日-10月16日融资买入交易规模3585.90亿元，融券卖出股数17.23亿股。两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值7.72%，前值为8.17%。  一周融资市场存量分析：截至2020年10月16日，融资市场中非银金融、医药生物、电子、计算机、化工等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，农林牧渔、有色金属、国防军工、通信、计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.80%以上。中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富等20只个股融资余额居前。中国外运、昂立教育、奥飞娱乐、全柴动力、同方股份等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到17.30%以上。  一周融资市场流量分析：2020年10月12日-2020年10月16日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为建筑材料、钢铁、采掘、房地产、国防军工，一周涨跌幅分别为1.28%、1.20%、2.10%、-0.08%、0.84%。比例前20个股分别为丰林集团、美好置业、五洲交通、凤凰股份、贝达药业、乐凯胶片、山鹰纸业、内蒙华电、江河集团、中国国贸、天宸股份、昂立教育、上海雅仕、远光软件、金博股份、海亮股份、冠城大通、东方时尚、广信股份、恒逸石化。  科创板融资融券交易分析：截至2020年10月16日，科创板股票融资融券余额为400.23亿元，较此前增加4.63%；其中融资余额规模为301.40亿元，增加3.00%，融券余额规模为98.84亿元，增加9.94%。10月12日-10月16日科创板股票融资买入规模124.42亿元，融券卖出规模26.32亿元。中芯国际、华润微、沪硅产业、金山办公、奇安信等融资余额居前；中芯国际、沪硅产业、寒武纪、国盾量子、华润微等融券余额居前。金博股份、敏芯股份、财富趋势、联瑞新材、奇安信等融资余额占自由流通市值的比例居前，杠杆资金的占比达11.00%以上。金博股份、泛亚微透、国盾量子、昊海生科、中信博等融资净买入额占周交易额比例居前。  注册制创业板融资融券交易分析：截至2020年10月16日，注册制创业板股票融资融券余额为33.05亿元，较此前增加81.39%，其中融资余额规模为46.73亿元，较此前增加59.49%，融券余额规模为13.22亿元，较此前增加252.51%。10月12日-10月16日科创板股票融资买入规模80.17亿元，融券卖出规模12.82亿元。C金龙鱼、稳健医疗、爱美客、康泰医学、安克创新等融资余额居前；C金龙鱼、稳健医疗、C熊猫、安克创新、谱尼测试融券余额居前。品渥食品、翔丰华、卡倍亿、蓝盾光电、惠云钛业等融资余额占自由流通市值的比例居前，杠杆资金的占比达6.40%以上。C爱美客、松原股份、惠云钛业、C山科、品渥食品等融资净买入额占周交易额比例居前。 分析师：徐雪洁 执业登记编码：S0760516010001 邮箱：xuxuejie@sxzq.com 地址： 太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%创业板指上证指数深证成指 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 一、融资融券市场概况 图1：两市融资融券余额（亿元） 图2：两市融资买入额占A股成交比例（%） 资料来源：wind 资料来源：wind 图3：两市融资净买入额（亿元） 图4：两市融券净卖出量（亿股） 资料来源：wind 资料来源：wind 从存量上看，截至2020年10月16日，两市融资融券余额为15,212.40亿元，其中融资余额规模为14,238.47亿元，融券余额规模为973.93亿元。较此前（10月9日），融资余额增加1.74%，融券余额增加13.15%。从流量上看，10月12日-10月16日融资买入交易规模3585.90亿元，融券卖出股数17.23亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值7.72%，前值为8.17%。 回顾近期A股市场表现，上证综指近5个交易日涨跌幅1.96%，报收3336.36点；深证成指近5个交易日涨跌幅1.83%，报收13,532.73点。两市日均成交额为5839.60亿元，较前一周减少892.49亿元。 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图5：主要指数涨跌幅（%） 资料来源：wind，山西证券研究所 二、上周融资市场存量分析 表1：申万一级行业融资存量排名（截至2020年10月16日） 融资余额（亿元） 融资余额占流通市值比 SW非银金融 1,503.73 SW农林牧渔 6.69% SW医药生物 1,328.80 SW有色金属 6.61% SW电子 1,324.78 SW国防军工 6.48% SW计算机 1,016.86 SW通信 6.18% SW化工 687.83 SW计算机 5.82% SW银行 627.98 SW商业贸易 5.58% SW房地产 564.03 SW综合 5.38% SW有色金属 558.35 SW房地产 5.36% SW农林牧渔 492.21 SW非银金融 5.20% SW电气设备 477.91 SW钢铁 4.93% SW食品饮料 458.35 SW电子 4.67% SW国防军工 418.27 SW采掘 4.57% SW传媒 414.82 SW传媒 4.40% SW机械设备 378.19 SW建筑装饰 4.13% SW通信 372.39 SW化工 3.98% SW汽车 323.64 SW医药生物 3.79% SW公用事业 289.94 SW建筑材料 3.63% SW交通运输 266.52 SW汽车 3.44% SW建筑装饰 257.88 SW交通运输 3.34% -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%19-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-09创业板指 上证指数 深证成指 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 SW商业贸易 201.78 SW公用事业 3.32% SW采掘 180.28 SW轻工制造 3.17% SW建筑材料 179.64 SW电气设备 3.00% SW家用电器 157.13 SW纺织服装 2.97% SW轻工制造 136.98 SW机械设备 2.69% SW钢铁 130.75 SW银行 2.49% SW综合 71.23 SW食品饮料 1.81% SW纺织服装 59.90 SW家用电器 1.70% SW休闲服务 40.71 SW休闲服务 1.40% 资料来源：wind，山西证券研究所 截至2020年10月16日，融资市场中非银金融、医药生物、电子、计算机、化工等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，农林牧渔、有色金属、国防军工、通信、计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.80%以上。 表2：个股融资存量排名TOP20（截至2020年10月16日） 融资余额（万元） 融资余额占自由流通市值比 中国平安 2,187,109.27 中国外运 35.90% 贵州茅台 1,744,148.18 昂立教育 29.00% 牧原股份 1,650,244.62 奥飞娱乐 28.06% 中信证券 1,457,572.86 安妮股份 23.25% 东方财富 1,365,409.19 全柴动力 21.09% 兴业银行 1,225,555.83 同方股份 20.83% 京东方A 819,943.32 外高桥 20.47% 民生银行 612,914.07 沧州大化 19.41% 新希望 608,199.62 太极股份 19.39% 五粮液 587,319.10 浙江东日 19.17% 格力电器 575,604.19 城建发展 19.04% 万科A 563,123.83 创元科技 18.47% 海通证券 552,336.54 山西证券 18.36% 复星医药 535,303.44 泰禾集团 18.23% 中兴通讯 535,298.84 明牌珠宝 18.20% 浦发银行 534,444.34 广宇发展 18.10% 隆基股份 515,333.36 莫高股份 17.99% 招商银行 500,705.91 福星股份 17.86% 比亚迪 499,109.55 仁东控股 17.36% 中国建筑 488,927.36 景兴纸业 17.35% 资料来源：wind，山西证券研究所 统计融资融券个股标的存量方面的数据，截至2020年10月16日，中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比， 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 中国外运、昂立教育、奥飞娱乐、全柴动力、同方股份等20只个股是目前