本文基于遗传规划算法对宽基指数择时因子进行挖掘,试图寻找在沪深300指数上回测效果不错的单因子,并最终将多个单因子构建综合模型。通过遗传规划方法,可以更快速、有效地挖掘出符合投资策略要求的择时因子。实验结果表明,该策略具有较高的年化收益率和夏普比率,但同时也有一定的最大回撤。
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