量价策略周报：上周风格转变，动量因子表现较优

中信期货量价策略周报指出，最近一周的单因子表现中，Barra风格因子体系中的relative_strength、cumulative_range和hist_alpha表现最好，而算法挖掘/机器学习因子体系中的alpha021、alpha046和alpha101表现最好。在中信一级行业中，国防军工行业的表现最好，而传媒行业的表现最差。单因子在时间序列上的表现显示，多数因子的RankIC累加值向0轴随之前分化后再次收敛，单个风格因子持续获得alpha的能力有降低。报告建议继续保持因子分散化配置，静待风格稳定。