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本报告研究了基金交易能力和股票挖掘能力因子，并构建了衡量基金股票挖掘与基金交易能力的综合因子。通过优化回归模型，该因子在适中的回溯频率取得最优效果。报告还构建了量化因子选基策略组合，分别对基金股票挖掘能力因子与选股交易综合因子进行策略构建，从2013年4月1日回测至2021年6月30日，每季度换仓选取因子值最大的20只基金，两个策略均显著跑赢市场。建议投资者关注这些因子和策略，以提高投资收益。
