股指期货日报|20210706北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.com今日大小指数全天表现分化，两市个股多数上涨现货方面，7月5日,今日大小指数全天表现分化，两市个股多数上涨。上证指数收涨0.44%报3534.32点，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.55%，科创50大涨2.45%。两市成交额为9968亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，20涨8跌，涨幅前三的行业分别是：有色金属（4.64%）、电子（2.73%）和采掘（2.24%），跌幅前三的行业分别是：家用电器（-2.19%）、传媒（-1.02%）和医药生物（-0.79%）。沪港通方面，7月5日，北向资金全天实际净买入59.19亿元，其中净买入的前两大股票为万华化学和中国平安。南向资金全天实际净卖出90.64元，净卖出的前两大股票为腾讯控股和美团-W。截至7月2日，两融余额为17682.57亿元，较前日减少57.81亿元。其中，融资余额为16160.33亿元，较前日减少20.72亿元，融券余额为1522.24亿元，较前日减少37.09亿元。股指期货三大主力合约收盘多数上涨。沪深300股指期货主力合约IF2107涨7.2点或0.14%，报5062点；上证50股指期货主力合约IH2107跌0.4点或0.01%，报3387.4点；中证500股指期货主力合约IC2107跌36.8点或1.20%，报6678.4点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别贴水23.79点、17.39点和32.61点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率科创5015762.45%5902.66%中证50067110.80%16512.37%万得全A56120.63%99682.28%创业板指33520.55%23932.45%上证指数35340.44%44541.63%深证成指147190.33%56062.21%沪深30050860.09%33521.20%上证503405-0.10%9860.80% 图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格现货方面，7月5日,今日大小指数全天表现分化，两市个股多数上涨。上证指数收涨0.44%报3534.32点，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.55%，科创50大涨2.45%。两市成交额为9968亿元。-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%有色金属电子采掘化工汽车计算机电气设备通信纺织服装机械设备国防军工建筑材料商业贸易交通运输综合公用事业钢铁建筑装饰轻工制造银行农林牧渔非银金融休闲服务房地产食品饮料医药生物传媒家用电器行业指数日涨跌幅-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，20涨8跌，涨幅前三的行业分别是：有色金属（4.64%）、电子（2.73%）和采掘（2.24%），跌幅前三的行业分别是：家用电器（-2.19%）、传媒（-1.02%）和医药生物（-0.79%）。2.45%0.80%0.63%0.55%0.44%0.33%0.09%-0.10%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2021/7/52021/7/22021/6/302021/6/29北向净流入59.19-86.030.00-31.39 南向净流入-90.64-58.754.50-8.28余额日增余额日增2021/7/216160.33-20.721522.24-37.092021/7/116181.05-100.141559.33-0.662021/6/3016281.1934.321559.9913.412021/6/2916246.8738.971546.58-17.532021/6/2816207.9089.821564.114.99沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002020-12-292021-01-292021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-30南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-50-40-30-20-100102030405002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002020-01-022020-03-022020-05-022020-07-022020-09-022020-11-022021-01-022021-03-022021-05-022021-07-02融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额-300-200-100010020030040010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,0002020-07-032020-08-032020-09-032020-10-032020-11-032020-12-032021-01-032021-02-032021-03-032021-04-032021-05-032021-06-03融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，7月5日，北向资金全天实际净买入59.19亿元，其中净买入的前两大股票为万华化学和中国平安。南向资金全天实际净卖出90.64元，净卖出的前两大股票为腾讯控股和美团-W。截至7月2日，两融余额为17682.57亿元，较前日减少57.81亿元。其中，融资余额为16160.33亿元，较前日减少20.72亿元，融券余额为1522.24亿元，较前日减少37.09亿元。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2107.CFE50620.14%7.268650100238-5050-23.79次月IF2108.CFE5046.80.13%6.827736896267-38.99当季IF2109.CFE50350.16%7.81794387114147-50.79下季IF2112.CFE5006.40.16%8.2323320120-150-79.39月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2107.CFE3387.4-0.01%-0.43410247986-2894-17.3907次月IH2108.CFE3376.8-0.02%-0.81180230227-27.9907当季IH2109.CFE3367.60.04%1.2761329845-1134-37.1907下季IH2112.CFE3351.8-0.07%-2.417018364-204-52.9907数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差-200-150-100-500502021-04-092021-05-092021-06-09上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-250.00-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.002021-04-092021-05-092021-06-09沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-120.0-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.02021-04-082021-05-082021-06-08IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-200.0-150.0-100.0-50.00.02021-04-082021-05-082021-06-08IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘多数上涨。沪深300股指期货主力合约IF2107涨7.2点或0.14%，报5062点；上证50股指期货主力合约IH2107跌0.4点或0.01%，报3387.4点；中证500股指期货主力合约IC2107跌36.8点或1.20%，报6678.4点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别贴水23.79点、17.39点和32.61点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2107.CFE6678.40.55%36.84876896921412-32.61次月IC2108.CFE6627.40.55%36.436367502600-83.61当季IC2109.CFE6580.40.57%371491992791510-130.61下季IC2112.CFE6443.80.57%36.6506254744-385-267.21数据来源：wind，华融融达期货图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览-350.0-300.0-250.0-200.0-150.0-100.0-50.00.02021-04-082021-05-082021-06-08IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-500.00-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-04-092021-05-092021-06-09中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。