2021年期权策略半年度报告指出,金融期权和商品期权的隐含波动率均低于历史均值,并创年内新低。随着突发事件的影响,波动率会呈现出阶段性走高的现象,建议投资者可以在一些重大会议召开前或重大经济数据发布前,构建做多波动率策略。在金融期权方面,建议构建做多波动率策略;在商品期权方面,建议构建玉米看涨期权熊市价差策略和铜看跌期权熊市价差策略。上半年期权策略表现稳健,其中50ETF期权认购牛市价差策略、金融期权卖出蝶式组合策略、豆粕期权看涨牛市价差策略、卖出甲醇虚值看涨期权策略、塑料看跌期权牛市价差策略、铜期权看跌牛市价差策略、铝期权多头策略、黄金期权策略、棉花期权多头策略等表现良好。
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