公募基金周报：新一批基金投顾试点公司获批，半数主动股基今年以来收益超7%

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—定期报告 金融工程 [Table_Title] 公募基金周报 数量化投资 2021年06月27日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告： 《数量化投资周报：IH及IF合约考虑分红后小幅升水，IC远月合约贴水幅度扩大》 ——2021-06-11 《数量化投资周报：临近合约到期日，各主力合约处于小幅贴水状态》 ——2021-06-17 《主动量化策略周报：再创新高，超预期精选组合今年以来满仓收益30.57%排名进入市场前10》 ——2021-06-13 《ETF周报：AI？ETF表现较好，多只ESG ETF发行中》 ——2021-06-14 《数量化投资周报：多因子选股周报—动量因子表现出色，本周沪深300指数增强组合超额0.72%》 ——2021-06-14 证券分析师：张欣慰 电话： 021-60933159 E-MAIL：zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001 联系人：杨北锋 电话： 021-60875136 E-MAIL：yangbeifeng@guosen.com.cn 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 金融工程周报 新一批基金投顾试点公司获批，半数主动股基今年以来收益超7%  上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线上涨，中小板指、创业板指、深证成指涨幅分别为4.25%、3.35%、2.88%，涨幅靠前，中证1000、中证500、上证综指分别上涨1.99%、2.34%、2.34%，涨幅靠后。从成交额来看，上周主要宽基指均有所增加。行业方面，上周煤炭、电力设备及新能源、钢铁行业涨幅靠前，分别上涨6.38%、6.26%、5.43%，通信、计算机、传媒行业跌幅较大，收益率分别为-1.69%、-0.70%、-0.62%。 截至上周五央行公开市场净投放资金500亿，不同期限国债利率均有所下行，期限利差扩大4.62BP，不同评级的各期限信用债利率均有所下行。中证转债指数上涨2.00%，累计成交2715亿，较前一周增加751亿元。 截至6月25日，新一批公司正式获准试点开展基金投顾业务，至少有6家券商和6家基金，其中基金公司包含招商基金、兴证全球基金、博时基金、广发基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金，证券公司包含国信证券、招商证券、兴业证券、东方证券、中信证券、安信证券。 自2019年10月证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》以来，已经有30家机构获得基金投顾试点资格，包含公募基金公司（11家）、第三方基金销售机构（3家）、证券公司（13家）、银行（3家）。  开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金分别上涨2.91%、2.17%、1.87%。今年以来，主动权益型基金业绩表现最优，中位数收益为7.29%，灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为4.90%、4.38%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.42%，量化对冲型基金收益中位数为0.15%。今年以来，指数增强基金超额中位数为3.92%，量化对冲型基金收益中位数为1.20%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF 43只、目标日期基金54只、目标风险基金61只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为2.97%。  基金产品发行情况 上周新成立基金48只，合计发行规模为633.99亿，较前一周有所增加。此外，上周有50只基金首次进入发行阶段，本周将有26只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，历史表现不代表未来。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 内容目录 上周市场回顾 ............................................................................................................... 4 相关热点回顾 ....................................................................................................... 4 股票市场 .............................................................................................................. 4 债券市场 .............................................................................................................. 6 可转债市场 .......................................................................................................... 7 开放式公募基金表现 .................................................................................................... 8 普通公募基金 ....................................................................................................... 8 量化公募基金 ....................................................................................................... 8 公募FOF基金 ..................................................................................................... 9 基金经理变更 ..................................................................................................... 10 基金产品发行情况 ...................................................................................................... 11 上周新成立基金 ..................................................................................................11 上周首发基金 ..................................................................................................... 12 本周待发行基金 ................................................................................................. 14 附：开放式公募基金前N名业绩明细 ........................................................................ 15 国信证券投资评级 ...................................................................................................... 18 分析师承诺 ................................................................................................................ 18 风险提示 .................................................................................................................... 18 证券投资咨询业务的说明 ........................................................................................... 18 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2021.06.25）............................................................. 4 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数 ............................................. 5 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至20210625） 5 图4：中信一级行业指数收益（截至2021.06.25） ..................................................... 6 图5：债券利率（截至2021.06.25） ........................................................................... 7 图6：债券利率周度变动（BP，截至2021.06.25） .................................................... 7 图7：中证转债走势及成交额（截至2021.06.25） ..................................................... 7 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数 ............................................................. 7 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2021.06.25） .............................................. 8 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2021.06.25） ............................................ 8 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2021.06.25） ............ 9 图12：不同类别FOF权益占比（截至2021.06.25） .................................................. 9 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2021.06.25） ....................................... 9 图14：不同类别基金周度新发规模（亿） ................................................................. 11 表1：历次基金投顾获批