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申万期货品种策略日报:国债

2021-06-07唐广华申银万国期货余***
申万期货品种策略日报:国债

TS2109TS2112TF2109TF2112T2109T2112昨日收盘价100.225100.05099.80099.51098.02097.715前日收盘价100.305100.11599.97599.64598.29597.955涨跌-0.080-0.065-0.175-0.135-0.275-0.240涨跌幅-0.08%-0.06%-0.18%-0.14%-0.28%-0.25%持仓量282956865696110411233382835成交量82513125207173851371483持仓量增减3077234231392201跨期价差TS2109-TS2112TF2109-TF2112T2109-T2112昨值0.1750.29000.3050前值0.1900.33000.3400点评活跃CTD券IRR%1.79832.0731.86831.83190.94661.3379点评短期市场利率SHIBOR隔夜SHIBOR7天DR001DR007GC001GC007昨值2.17502.18702.21882.14292.09502.1480前值1.85202.09201.88412.10871.94302.1220涨跌(bp)32.39.533.473.4215.22.6点评中国关键期限国债收益率变化1Y2Y5Y7Y10Y30Y昨日收益率2.372.672.963.073.093.60前日收益率2.332.652.933.053.073.58涨跌(bp)3.091.122.282.272.751.64收益率利差10-210-55-2昨值(bp)42.7213.5429.18前值(bp)41.0913.0728.02点评海外关键期限国债收益率变化美国2Y美国10Y德国2Y德国10Y日本2Y日本10Y昨日收益率0.051.56-0.69-0.19-0.1200.090前日收益率0.041.63-0.69-0.19-0.1250.084涨跌(bp)1.0-7.00.00.00.50.6内外利差(bp)261.6153.3335.6328.3278.6300.3点评2021年06月07日申万期货品种策略日报-国债申银万国期货研究所 唐广华(从业资格号:F3010997;投资咨询号:Z0011162)tanggh@sywgqh.com.cn 021-50586292 上周五,国债期货价格普遍下跌,持仓量有所增加。 上周五,各国债期货主力合约对应CTD券的IRR处于低位,不存在套利机会。 上周五,短期市场利率普遍上行,SHIBOR7天利率上行9.5bp,DR007利率上行3.42bp,GC007利率上行2.6bp。期货市场现货市场海外市场 上周五,各关键期限国债收益率普遍上行,10Y期国债收益率上行2.75bp至3.09%,长短期(10-2)国债收益率利差为42.72bp。 上周五,美国10Y国债收益率下行7bp,德国10Y国债收益率上行0bp,日本10Y国债收益率上行0.6bp。 宏观消息行业信息评论及策略免责声明免责声明本报告的信息均资料来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月4日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期,当日完全对冲到期量;上周央行公开市场共进行了500亿元逆回购操作,上周累计有500亿元逆回购到期,因此上周完全对冲到期量。2、央行上海总部:截至5月末境外机构持有银行间市场债券3.68万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.5%;从券种看,境外机构的主要托管券种是国债,托管量为2.12万亿元,占比57.7%;其次是政策性金融债,托管量为1.02万亿元,占比27.7%;5月新增9家境外机构主体进入银行间债券市场。3、5月新增专项债发行3520亿元,不及市场预期且发行进度低于前两年。专家表示,接下来约3万亿的新增专项债待发限额将冲击后续地方债供给工作,今年新增专项债发行工作或将延至四季度,存在“发不完”可能性。4、美国财长耶伦:美国总统拜登的的4万亿美元支出计划对美国有利,即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调;如果最终的利率水平略微升高,这实际上对(美国)社会和美联储而言都有利。1、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行32.3bp报2.175%,7天期上行9.5bp报2.187%,14天期上行1.7bp报2.11%,1个月期下行0.7bp报2.377%。2、财政部称,决定实施2021年中央国库现金管理定期存款第三期操作,本期存款期限1个月,计划存款量700亿元,招标时间6月9日上午9点至9点30分。 显著下跌,10年期国债活跃券收益率上行3.75bp至3.11%。上周央行继续开展逆回购操作,SHIBOR各期限利率普遍下行,资金面继续保持宽松。5月官方制造业PMI略低于预期,不过财新制造业PMI创2021年以来最高值,制造业景气度仍维持较高水平,继续保持扩张。财政部下达了2021年新增地方政府债务限额,比年初预算略低,地方债发行或将加速。全球和美欧等主要国家制造业PMI继续回升,美国5月非农就业人数加速增长,但低于预期,市场对美联储提前收紧货币政策担忧减弱。在经济继续扩张,地方债发行加速和风险偏好提升的背景下,预计国债期货价格将继续回落,操作上建议择机做空。

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