2021年5月私募基金月报

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年06月03日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 王喆 分析师 SAC执业证书编号：S1110520060005 wangzhe@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-资产配置月报：TFMAI环比下降，实体经济货币条件及信用因子有所收紧，建议减配股票》 2021-06-02 2 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-06-01》 2021-06-01 3 《金融工程：金融工程-2021年6月百亿规模指数调整会带来多大冲击？》 2021-06-01 2021年5月私募基金月报 2021年5月，A股市场整体呈现上涨态势。上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为4.89%、5.14%、4.06%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.62%、0.76%、0.64%。 本月，所考察私募基金的平均收益率为1.25%。定向增发类产品整体表现最优，平均收益率达到4.72%，新三板类产品业绩表现最差，平均收益率为-17.59%。除新三板之外的其余策略均取得了为正的平均收益，股票多头7398只产品2021年5月平均收益1.22%，月收益率最大值达到78.99%，月收益率最小值达到-39.67%。 近一个季度新三板类产品表现最好，收益率达2.97%，其次为债券基金和套利策略；近半年期间管理期货类产品表现最好，收益率达8.04%，其次为宏观策略和股票多头。年初至今新三板、管理期货、债券基金和套利策略表现较为出色。 2021年5月，据不完全统计，股票多头类产品新设1194只，股票市场中性类产品新设15只，股票多空类产品新设1只，多策略类产品新设34只，管理期货类产品新设60只，债券基金类产品新设28只，组合基金类产品新设35只，宏观策略类产品新设9只，套利策略类产品新设15只，定向增发类产品新设3只。基金清盘方面，据不完全统计，股票多头类产品清盘520只，股票市场中性类产品清盘26只，股票多空类产品清盘4只，多策略类产品清盘44只，管理期货类产品清盘34只，债券基金类产品清盘31只，组合基金类产品清盘28只，宏观策略类产品清盘13只，套利策略类产品清盘6只，定向增发类产品清盘15只，新三板类产品清盘1只。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 市场行情回顾 ................................................................................................................................ 3 2. 私募基金业绩概览 ........................................................................................................................ 3 3. 各策略表现较好产品 .................................................................................................................... 5 4. 产品新发及清盘 .......................................................................................................................... 10 4.1. 产品新发 .......................................................................................................................................... 10 4.2. 产品清盘 .......................................................................................................................................... 11 图表目录 图1：各策略产品2021年5月收益分布箱形图 .................................................................................. 4 图2：各私募基金策略指数表现 ................................................................................................................. 5 图3：各策略新发产品数量变化趋势 ...................................................................................................... 11 图4：各策略清盘数量变化趋势 ............................................................................................................... 12 表1：各主要市场指数表现 .......................................................................................................................... 3 表2：2021年5月各策略产品收益分布 ................................................................................................. 3 表3：各策略产品各阶段收益表现 ............................................................................................................ 4 表4：各策略产品收益风险表现 ................................................................................................................. 5 表5：2021年1月至5月综合表现较好的股票多头产品 ................................................................. 6 表6：2021年1月至5月综合表现较好的股票市场中性产品 ....................................................... 6 表7：2021年1月至5月综合表现较好的股票多空产品 ................................................................. 6 表8：2021年1月至5月综合表现较好的新三板产品 ..................................................................... 7 表9：2021年1月至5月综合表现较好的管理期货产品 ................................................................. 7 表10：2021年1月至5月综合表现较好的多策略产品 ................................................................... 8 表11：2021年1月至5月综合表现较好的债券基金产品 .............................................................. 8 表12：2021年1月至5月综合表现较好的组合基金产品 .............................................................. 9 表13：2021年1月至5月综合表现较好的宏观策略产品 .............................................................. 9 表14：2021年1月至5月综合表现较好的套利策略产品 ............................................................ 10 表15：2021年1月至5月综合表现较好的定向增发产品 ............................................................ 10 表16：各策略新发产品数量 ...................................................................................................................... 11 表17：各策略清盘数量 ............................................................................................................................... 12 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 市场行情回顾 2021年5月，A股市场整体呈现上涨态势。上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为4.89%、5.14%、4.06%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.62%、0.76%、0.64%。 表1：各主要市场指数表现 收盘价 单月涨跌幅 近3个月涨跌幅 今年以来涨跌幅 近1年涨跌幅 上证综指 3615.48 4.89% 3.03% 4.10% 26.75% 万得全A 5637.78 5.14% 4.09% 3.98% 32.39% 沪深300 5331.57 4.06% -0.10% 2.31% 37.87% 中证500 6728.99 3.75% 5.73% 5.68% 24.46% 深证成指 14996.38 3.86% 3.37% 3.63% 39.55% 中小板指 9583.59 3.43% -1.27% 0.40% 37.00% 创业板指 3309.07 7.04% 13.55% 11.56% 58.58% 中证全债 210.40 0.62% 1.82% 2.13% 1.76% 中证国债 198.50 0.76% 2.28% 2.24% 1.28% 中证企业债 237.14 0.64% 1.86% 2.35% 2.87% 南华商品指数 1878.74 0.93% 2.71% 14.21% 34.24% 资料来源：Wind、天风证券研究所，数据截止时