2021年4月私募基金月报

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年05月09日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 王喆 分析师 SAC执业证书编号：S1110520060005 wangzhe@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-2021年6月沪深重点指数样本股调整预测》 2021-05-07 2 《金融工程：金融工程-行业景气度跟踪半月报-20210507》 2021-05-07 3 《金融工程：基金研究-市场调整阶段，投资机会在哪里？》 2021-05-07 2021年4月私募基金月报 2021年4月，A股市场整体呈现震荡态势。上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为0.14%、2.21%、1.49%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.51%、0.62%、0.56%。 本月，所考察私募基金的平均收益率为2.58%。新三板类产品整体表现最优，平均收益率达到22.36%，定向增发类产品业绩表现最差，平均收益率为0.56%。所有策略均取得了为正的平均收益，股票多头7742只产品2021年4月平均收益3.00%，月收益率最大值达到521.88%，月收益率最小值达到-38.22%。 近一个季度新三板类产品表现最好，收益率达41.88%，其次为管理期货和套利策略；近半年期间新三板类产品表现最好，收益率达13.62%，其次为管理期货和股票多头。年初至今新三板、宏观策略、管理期货和债券基金表现较为出色。 2021年4月，据不完全统计，股票多头类产品新设1552只，股票市场中性类产品新设8只，股票多空类产品新设7只，多策略类产品新设36只，管理期货类产品新设90只，债券基金类产品新设37只，组合基金类产品新设36只，套利策略类产品新设24只，宏观策略类产品新设25只，定向增发类产品新设2只。基金清盘方面，据不完全统计，股票多头类产品清盘419只，股票市场中性类产品清盘18只，股票多空类产品清盘1只，多策略类产品清盘13只，管理期货类产品清盘12只，债券基金类产品清盘15只，组合基金类产品清盘10只，套利策略类产品清盘7只，宏观策略类产品清盘6只，定向增发类产品清盘3只。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 市场行情回顾 ................................................................................................................................ 3 2. 私募基金业绩概览 ........................................................................................................................ 3 3. 各策略表现较好产品 .................................................................................................................... 6 4. 产品新发及清盘 ............................................................................................................................ 9 4.1. 产品新发 ............................................................................................................................................ 9 4.2. 产品清盘 .......................................................................................................................................... 10 图表目录 图1：各策略产品2021年4月收益分布箱形图 .................................................................................. 4 图2：各私募基金策略指数表现 ................................................................................................................. 5 图3：各策略新发产品数量变化趋势 ...................................................................................................... 10 图4：各策略清盘数量变化趋势 ............................................................................................................... 11 表1：各主要市场指数表现 .......................................................................................................................... 3 表2：2021年4月各策略产品收益分布 ................................................................................................. 3 表3：各策略产品各阶段收益表现 ............................................................................................................ 4 表4：各策略产品收益风险表现 ................................................................................................................. 5 表5：2021年1月至4月综合表现较好的股票多头产品 ................................................................. 6 表6：2021年1月至4月综合表现较好的股票市场中性产品 ....................................................... 6 表7：2021年1月至4月综合表现较好的股票多空产品 ................................................................. 6 表8：2021年1月至4月综合表现较好的新三板产品 ..................................................................... 7 表9：2021年1月至4月综合表现较好的管理期货产品 ................................................................. 7 表10：2021年1月至4月综合表现较好的多策略产品 ................................................................... 7 表11：2021年1月至4月综合表现较好的债券基金产品 .............................................................. 8 表12：2021年1月至4月综合表现较好的组合基金产品 .............................................................. 8 表13：2021年1月至4月综合表现较好的宏观策略产品 .............................................................. 8 表14：2021年1月至4月综合表现较好的套利策略产品 .............................................................. 9 表15：2021年1月至4月综合表现较好的定向增发产品 .............................................................. 9 表16：各策略新发产品数量 ...................................................................................................................... 10 表17：各策略清盘数量 ............................................................................................................................... 11 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 市场行情回顾 2021年4月，A股市场整体呈现震荡态势。上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为0.14%、2.21%、1.49%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.51%、0.62%、0.56%。 表1：各主要市场指数表现 收盘价 单月涨跌幅 近3个月涨跌幅 今年以来涨跌幅 近1年涨跌幅 上证综指 3446.86 0.14% -1.04% -0.75% 20.52% 万得全A 5362.42 2.21% -1.00% -1.10% 26.66% 沪深300 5123.49 1.49% -4.27% -1.68% 30.95% 中证500 6485.71 3.70% 2.20% 1.86% 21.14% 深证成指 14438.57 4.79% -2.59% -0.22% 34.67% 中小板指 9266.22 4.22% -7.27% -2.92% 30.75% 创业板指 3091.40 12.07% -1.20% 4.22% 49.38% 中证全债 209.09 0.51% 1.20% 1.49% 0.03% 中证国债 197.01 0.62% 1.37% 1.47% -0.98% 中证企业债 235.63 0.56% 1.42% 1.70% 1.80% 南华商品指数 1861.45 6.76% 12.64% 13.16% 41.10% 资料来源：Wind、天风证券研究所，数据截止时间2021-04-30 2. 私募基金业绩概览 基金收益率的考察