全球央行双周志第25期：实时预测美国通胀的模型

本文主要关注全球央行的货币政策以及美国通胀的实时预测模型。国际清算银行的最新研究显示，在2020年3月全球金融市场流动性危机期间，多数债券基金主动出售资产以应对预期的未来赎回，导致了顺周期的抛售行为。优先级货币基金在疫情期间也遭遇大规模赎回，低流动性的优先型货币基金赎回比例大于高流动性基金。FED最新工作论文讨论了实时预测美国通胀的模型，通过多种预测模型结论进行加权组合的方法可以提高通胀预测准确性。英国央行的研究发现，货币政策意外如何传导到经济中是宏观经济学的一个经典问题，其中第二类主成分因子的影响渠道符合凯恩斯主义理论，即影响长期利率并压制产出与物价。最后，本文提到了美国疫苗接种不及预期的风险。

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