麦肯锡关于风险观点时间紧张：欧洲银行面临的挑战西尔维奥·安吉斯（Silvio Angius）和乔治·博诺莫（Giorgio Bonomo）在11月，欧洲中央银行（ECB）将在单一监管机制下正式全面负责对欧洲主要银行的监管。这是过去30年金融服务监管环境中最大的结构性变化之一。欧洲的银行正面临严格的新最低标准。当他们做出回应时，他们意识到他们需要进行一些重大更改。欧洲央行是对128家欧洲银行进行“全面评估”的主要推动力，监管责任的集中化已经有效开始。该评估包括资产质量评估和压力测试，将于10月发布。将会告诉他们中的国家和银行如何进行评估，以及是否需要进行进一步的更改以增强其弹性。这一复杂的新监管现实对许多相关机构都证明了挑战，因为它要求在后勤，所需数据和信息的深度和广度以及所需文件数量方面做出前所未有的努力。此外，审查范围涉及银行的所有领域，要求动员整个组织。银行应如何应对？首先要认识到，他们将来会面临定期的审查和测试。特别是，压力测试似乎已成为调节的结构特征，而不是偶然的一次性事件。美国的经验表明，有能力进行压力测试在时间压力下的要求将是必要的银行牌照的条件。鉴于此，我们认为银行必须在六个领域集中精力。首先是治理，特别是需要在监控和合规性方面更加集中。中央机构的权威和资源将需要增长，地方管理将需要适应一个新世界，在这个新世界中，使用“地方法规要求”的论点将不再足够。银行将需要确保与欧洲央行的协调互动，避免接触点或通信渠道的潜在危险重复。第二个领域涉及数据和IT基础架构。大多数欧洲银行可能会发现，提供欧洲央行所需的信息将是巨大的挑战。假设以美国为代表，欧洲央行可能需要大量细节，但同时将要求提供摘要格式，以便其更轻松地快速分析整体情况并确定哪些领域需要进一步审查。例如，对于当前的压力测试，ECB允许银行仅两个月完成一种方法，该方法包括涵盖所有风险类型（即约60,000个单元）的36个Excel模板。拥有强大的数据和IT基础架构是按所需的详细信息级别交付信息的先决条件。客户，投资组合和抵押品上数据的质量，完整性和一致性对于成功至关重要。全球风险实务2014年秋季 麦肯锡谈风险观点2014年秋季此外，银行将需要检索和统一有关其风险衡量指标的历史数据系列，包括内部来源未涵盖的期间和资产组合的代理。第三个领域广泛涉及银行的内部流程。银行可能会发现达到“正确的数字”是必要的，但还不够。再次假设美国是代理国，欧洲央行很可能会更多地强调银行用来发展其数字的流程的“质量”。这就迫切需要银行能够显示有效的集中结构的证据，以证明在投资组合层面对所有相关风险的指导和控制。银行将需要重组关键流程，以定义，控制和监视跨不同地区和法人的信贷和风险政策。第四，银行在如何建模其主要风险以及如何集成当前分散的系统方面面临着重大挑战。欧洲央行监管机构认为，在严重的不利情况下准确建立银行模型的必要数量之多，许多银行可能会措手不及。给定投资组合的一个整体模型（例如，国内抵押贷款）可能需要根据地理位置，客户的信贷质量和抵押品的类型，发展为五个或十个单独的模型。第五，银行经理将需要增强其理解和解释模型结果的能力，以确保自下而上的压力测试输出是有意义的，并适合于整合叙述中，从而形成外界对此感到满意，因为该银行的高管认真对待了这项工作，并尽了最大的努力，将其沉浸在适当的细节水平，同时仍能看到大局。监管机构将希望看到证据，证明在考虑压力测试结果后，该银行的高级管理人员和董事会至少在辩论中对该银行的战略和主要运营惯例进行了更改。最后，银行应就其流程的各个方面拥有清晰而全面的文档，包括其风险衡量和风险管理基础架构，损失和资本缺口估计方法，决策流程以及控制和治理功能的有效性。这似乎是一个平庸的挑战，但是许多银行可能会低估欧洲央行监督员要求的文件数量和质量。在练习中，美国银行通常提交了2,000多页，分为多达65个文档模块，详细介绍了结果，方法和治理。这给欧洲领先银行的管理团队带来了一系列严峻的挑战。我们确定的任何领域都不能视为自愿或无关紧要的。实际上，它们相互关联，以至于银行实际上是在以根本的方式进行自我重组，而对终点没有把握。他们的压力可能会持续很长时间。  西尔维奥·安吉斯（Silvio Angius）是麦肯锡米兰办事处的负责人，乔治·博诺莫（Giorgio Bonomo）是高级专家。本文的一个版本于2014年6月24日发表在《华尔街日报》上，经许可在此转载。版权所有©2014道琼斯公司。保留所有权利。